主动量化策略跟踪：期权增强超额1.30%
　　本周主动量化策略表现优异，期权增强策略和成长中性策略分别实现了1.30%和0.65%的超额收益。
　　多维度择时模型：多头信号
　　截止2024年12月27日，受市场利率影响，宏观环境确认上行，中观景气度低位震荡，对应三维度模型经济周期4-1，多头信号；股指期货基差构建的择时模型无多空信号（0）；最终合成多维度择时信号为多头信号（1）。
　　中观景气度2.0：景气指数有所下降
　　当前景气指数预测值为1.161，本周景气度预测值较上周百分比增幅前三的行业为医药生物、渔业、石油石化；景气度预测值较上周百分比降幅前三的行业为酒店餐饮、动物保健、玻璃玻纤。
　　Barra风格因子表现：规模因子表现较优
　　2024年12月23日至2024年12月27日，规模因子表现较好，波动因子表现较差，最近一年动量与质量因子表现较好。
　　资金流：两融本周净流出44.92亿元
　　两融资金从2023年7月以来共净流入近5223.64亿元，2024年12月23日至2024年12月27日累计净流出44.92亿元。
　　行业轮动组合：商贸零售、非银金融、银行、电池、电子
　　2024年12月基准收益率为0.21%，无剔除版因子轮动行业增强收益为-1.23%，超额为-1.44%。双剔除版因子轮动行业增强收益为0.78%，超额为0.57%。近期龙头与拥挤度因子表现较好。
　　选股因子组合：中证1000增强本周超额1.15%
　　基于遗传规划构建的沪深300、中证500、中证1000和中证全指指数增强组合本周超额收益分别为-0.60%、1.10%、1.15%和-0.10%，今年以来超额收益分别为19.20%、18.50%、17.98%和28.81%，2016年至今累计超额收益分别为473.94%、179.86%、313.96%和688.27%。
　　风险提示：量化模型存在失效风险，信息仅供参考，不构成投资建议。市场存在波动性和不确定性，投资需谨慎。过去的业绩表现不能保证未来的收益，投资者应根据自身的风险承受能力和投资目标独立判断并做出决策。