>> 海通证券-高频选股因子周报:深度因子表现突出,AI增强组合超额继续回落-241111
| 上传日期: |
2024/11/11 |
大小: |
1685KB |
| 格式: |
pdf 共20页 |
来源: |
海通证券 |
| 评级: |
-- |
作者: |
郑雅斌,余浩淼 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
|
|
深度学习因子(多颗粒度模型-5日标签)。本周(特指2024.11.04-2024.11.08,下同)、11月及2024年的多空收益率分别为0.38%、0.41%以及8.32%。 深度学习因子(多颗粒度模型-10日标签)。本周、11月及2024年的多空收益率分别为0.22%、0.26%以及7.99%。 高频偏度因子。本周、11月及2024年的多空收益率分别为0.97%、0.72%以及-2.06%。 下行波动占比因子。本周、11月及2024年的多空收益率分别为1.27%、1.04%以及-1.39%。 开盘后买入意愿占比因子。本周、11月及2024年的多空收益率分别为-0.18%、-0.20%以及1.46%。 开盘后买入意愿强度因子。本周、11月及2024年的多空收益率分别为-0.35%、-0.38%以及1.43%。 开盘后大单净买入占比因子。本周、11月及2024年的多空收益率分别为-0.38%、-0.15%以及3.54%。 开盘后大单净买入强度因子。本周、11月及2024年的多空收益率分别为-0.74%、-0.48%以及1.21%。 深度学习高频因子(改进GRU(50,2)+NN(10))。本周、11月及2024年的多空收益率分别为0.36%、0.52%以及5.01%。 深度学习高频因子(残差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、11月及2024年的多空收益率分别为0.45%、0.57%以及4.34%。 周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、11月及2024年的多空收益率分别为-1.45%、-1.33%以及-2.38%。 周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、11月及2024年的多空收益率分别为-1.78%、-0.97%以及-2.88%。 风险提示:因子失效风险、流动性风险
|
|