研报下载就选股票报告网
您好,欢迎来到股票分析报告网!登录   忘记密码   注册
>> 海通证券-高频选股因子周报:深度因子表现突出,AI增强组合超额继续回落-241111
上传日期:   2024/11/11 大小:   1685KB
格式:   pdf  共20页 来源:   海通证券
评级:   -- 作者:   郑雅斌,余浩淼
下载权限:   此报告为加密报告
深度学习因子(多颗粒度模型-5日标签)。本周(特指2024.11.04-2024.11.08,下同)、11月及2024年的多空收益率分别为0.38%、0.41%以及8.32%。
  深度学习因子(多颗粒度模型-10日标签)。本周、11月及2024年的多空收益率分别为0.22%、0.26%以及7.99%。
  高频偏度因子。本周、11月及2024年的多空收益率分别为0.97%、0.72%以及-2.06%。
  下行波动占比因子。本周、11月及2024年的多空收益率分别为1.27%、1.04%以及-1.39%。
  开盘后买入意愿占比因子。本周、11月及2024年的多空收益率分别为-0.18%、-0.20%以及1.46%。
  开盘后买入意愿强度因子。本周、11月及2024年的多空收益率分别为-0.35%、-0.38%以及1.43%。
  开盘后大单净买入占比因子。本周、11月及2024年的多空收益率分别为-0.38%、-0.15%以及3.54%。
  开盘后大单净买入强度因子。本周、11月及2024年的多空收益率分别为-0.74%、-0.48%以及1.21%。
  深度学习高频因子(改进GRU(50,2)+NN(10))。本周、11月及2024年的多空收益率分别为0.36%、0.52%以及5.01%。
  深度学习高频因子(残差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、11月及2024年的多空收益率分别为0.45%、0.57%以及4.34%。
  周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、11月及2024年的多空收益率分别为-1.45%、-1.33%以及-2.38%。
  周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、11月及2024年的多空收益率分别为-1.78%、-0.97%以及-2.88%。
  风险提示:因子失效风险、流动性风险
 
Copyright © 2005 - 2021 Nxny.com All Rights Reserved 备案号:蜀ICP备15031742号-1