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>> 华泰期货-股票期权日报-241108
上传日期:   2024/11/8 大小:   527KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周四(11月7日),沪指涨逾2%,剑指3500点;创业板指大涨近4%。大消费、房地产全天活跃,券商、保险午后加入上涨队伍。上证指数收涨2.57%报3470.66点,深证成指涨2.44%,创业板指涨3.75%,北证50涨3.39%,科创50涨3.04%,万得全A涨2.53%,万得A500涨2.77%,中证A500涨2.46%。市场成交2.56万亿元,逾4500股上涨。券商引领大金融午后崛起,中信证券涨停创新高。大消费集体回暖,泸州老窖、中央商场、永辉超市等多股涨停。地产股持续走强,华夏幸福9连板。高位股延续跌势,青岛金王、松发股份、海能达等跌停。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为191万张,沪市300ETF期权成交量为152万张,深市300ETF期权成交量为21万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.65,近90日分位数为11.11%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.72,近90日分位数为14.44%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.81,近90日分位数为17.78%,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为24.62%,近90日分位数为73.33%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为27.30%,近90日分位数为74.44%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为26.92%,近90日分位数为74.44%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为29.74%,沪市300ETF期权为29.76%,深市300ETF期权为29.90%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于95%价位,沪市300ETF期权最低点处于95%价位,深市300ETF期权最低点处于95%价位。
  6.VIX方面,最新价报16.27点,近90日分位数为41.67%,处于近期中等位置。
 
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