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>> 华泰期货-股票期权日报-241024
上传日期:   2024/10/24 大小:   532KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周三(10月23日),三大指数涨跌不一,沪指录得四连升重返3300点。上证指数收涨0.52%报3302.8点,深证成指涨0.16%,创业板指跌0.53%,北证50涨4.24%,科创50跌0.68%,万得全A涨0.35%,万得A500涨0.48%,中证A500涨0.42%,市场成交额逼近2万亿。光伏产业链午后爆发,海优新材20cm涨停,通威股份、TCL中环等多股涨停。风电低空经济概念低开高走,上工申贝、恒天海龙等涨停。汽车整车股走高,赛力斯等涨停。重组概念股震荡上涨,光智科技等涨停。CPO概念股活跃,太辰光20cm涨停。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为170万张,沪市300ETF期权成交量为142万张,深市300ETF期权成交量为20万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.61,近90日分位数为3.33%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.63,近90日分位数为3.33%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.76,近90日分位数为8.89%,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为50.28%,近90日分位数为96.67%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为60.42%,近90日分位数为96.67%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为61.50%,近90日分位数为96.67%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为22.92%,沪市300ETF期权为24.49%,深市300ETF期权为25.65%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于95%价位,沪市300ETF期权最低点处于95%价位,深市300ETF期权最低点处于95%价位。
  6.VIX方面,最新价报18.20点,近90日分位数为71.11%,处于近期较高位置
 
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