【基本面跟踪】
　　 9月27日，国债期货收盘集体大跌，30年期主力合约跌2.56%，盘中一度跌3.24%；10年期主力合约跌0.96%，5年期主力合约跌0.50%，2年期主力合约跌0.11%。国债期货指数为1.0。量价因子看多，基本面因子看多。无杠杆下，策略近5日累加收益为-0.74%，策略近20日累加收益为-0.28%，近60日累加收益为-0.03%，近120日累加收益为1.22%，近240日累加收益为1.90%。
　　市场方面，A股三大指数今日放量大涨，截至收盘，沪指涨2.89%，深成指涨6.71%，创业板指涨10.00%，北证50指数涨11.14%，全市场成交额14556亿元，较上日放量2893亿元。两市超5200只个股上涨。
　　资金方面，上海银行间同业拆放利率(Shibor)涨跌互现。隔夜shibor报1.3360%，下跌6.50个基点；7天shibor报1.7270%，上涨6.60个基点；14天shibor报1.8150%，上涨5.40个基点；1月shibor报1.8200%，下跌0.20个基点；3月shibor报1.8360%，上涨0.10个基点
　　2年期活跃CTD券为240012.IB，IRR为1.16%，5年期活跃CTD券为240008.IB，IRR为0.04%，10年期活跃CTD券为240013.IB，IRR为1.61%，30年期活跃CTD券为200012.IB，IRR为-4.03%，目前R007约1.9857%。
　　货币市场方面，9月27日银行间质押式回购市场共成交20亿元，减少6.76%。其中，隔夜收于1.35%，较前一交易日下跌12bp，7天收于2.15%，较前一交易日上涨45bp；中期方面，14天收于1.83%，较前一交易日下跌1bp；长期方面，1个月收于1.92%，当日无成交，与上一交易日持平。
　　现券方面：国债收益率曲线上行5.00-10.00BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中债收益率分别上行5.00BP、10.00BP、8.20BP和8.75BP至1.49%、1.93%、2.25%和2.44%）；信用债收益率曲线涨跌不一（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M、1Y和5Y期分别上行2.92BP、3.19BP和8.62BP至1.98%、2.04%和2.23%;3Y期下移10.47BP至2.13%）。
　　分机构类型净多头持仓日度变化：私募减少3.01%；外资减少6.27%，理财子减少3.21%；周度变化：私募减少3.05%；外资减少12.07%，理财子减少7.39%。