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>> 海通证券-高频选股因子周报:大单因子表现突出,AI增强组合出现明显回撤-240930
上传日期:   2024/9/30 大小:   1718KB
格式:   pdf  共20页 来源:   海通证券
评级:   -- 作者:   郑雅斌,余浩淼
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深度学习因子(多颗粒度模型-5日标签)。本周(特指2024.09.23-2024.09.27,下同)、9月及2024年的多空收益率分别为-0.06%、0.42%以及7.86%。
  深度学习因子(多颗粒度模型-10日标签)。本周、9月及2024年的多空收益率分别为-0.24%、0.27%以及7.98%。
  高频偏度因子。本周、9月及2024年的多空收益率分别为0.30%、-0.23%以及-2.06%。
  下行波动占比因子。本周、9月及2024年的多空收益率分别为0.55%、0.40%以及-3.29%。
  开盘后买入意愿占比因子。本周、9月及2024年的多空收益率分别为-0.52%、-0.21%以及0.23%。
  开盘后买入意愿强度因子。本周、9月及2024年的多空收益率分别为-0.50%、-0.51%以及0.73%。
  开盘后大单净买入占比因子。本周、9月及2024年的多空收益率分别为0.58%、-0.09%以及4.16%。
  开盘后大单净买入强度因子。本周、9月及2024年的多空收益率分别为0.29%、-0.54%以及3.44%。
  深度学习高频因子(改进GRU(50,2)+NN(10))。本周、9月及2024年的多空收益率分别为-0.15%、0.12%以及4.45%。
  深度学习高频因子(残差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、9月及2024年的多空收益率分别为-0.21%、0.12%以及3.80%。
  周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、9月及2024年的多空收益率分别为-2.93%、-2.57%以及2.04%。
  周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、9月及2024年的多空收益率分别为-0.86%、0.51%以及3.54%。
  风险提示:因子失效风险、流动性风险
 
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