>> 海通证券-高频选股因子周报:大单因子表现突出,AI增强组合出现明显回撤-240930
| 上传日期: |
2024/9/30 |
大小: |
1718KB |
| 格式: |
pdf 共20页 |
来源: |
海通证券 |
| 评级: |
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作者: |
郑雅斌,余浩淼 |
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深度学习因子(多颗粒度模型-5日标签)。本周(特指2024.09.23-2024.09.27,下同)、9月及2024年的多空收益率分别为-0.06%、0.42%以及7.86%。 深度学习因子(多颗粒度模型-10日标签)。本周、9月及2024年的多空收益率分别为-0.24%、0.27%以及7.98%。 高频偏度因子。本周、9月及2024年的多空收益率分别为0.30%、-0.23%以及-2.06%。 下行波动占比因子。本周、9月及2024年的多空收益率分别为0.55%、0.40%以及-3.29%。 开盘后买入意愿占比因子。本周、9月及2024年的多空收益率分别为-0.52%、-0.21%以及0.23%。 开盘后买入意愿强度因子。本周、9月及2024年的多空收益率分别为-0.50%、-0.51%以及0.73%。 开盘后大单净买入占比因子。本周、9月及2024年的多空收益率分别为0.58%、-0.09%以及4.16%。 开盘后大单净买入强度因子。本周、9月及2024年的多空收益率分别为0.29%、-0.54%以及3.44%。 深度学习高频因子(改进GRU(50,2)+NN(10))。本周、9月及2024年的多空收益率分别为-0.15%、0.12%以及4.45%。 深度学习高频因子(残差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、9月及2024年的多空收益率分别为-0.21%、0.12%以及3.80%。 周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、9月及2024年的多空收益率分别为-2.93%、-2.57%以及2.04%。 周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、9月及2024年的多空收益率分别为-0.86%、0.51%以及3.54%。 风险提示:因子失效风险、流动性风险
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