本报告导读：
　　上周国内股指期货和期权市场活跃度边际持平、两融市场活跃度边际略微下降。负面新闻冲击和搜索指数均处于低位，舆情负面情绪较低；国内风险预期和海外风险预期均较低。
　　摘要：
　　衍生品市场运行监测：上周国内衍生品市场交易活跃度基本持平。上周主要股指期货远月合约仍深度贴水，2024年7月合约IH、IF、IC、IM基差（期货-现货）分别为-11.62、-10.8、-11.36、-13.82。上证50指数期权、沪深300指数期权、中证1000指数期权成交最活跃合约的行权价分别约为2400、3450、4800。截止2024年07月11日融资融券余额为14638.67亿元，两融余额相对A股流通市值为2.21%,上周两融净流入金额最高的行业为电子、公用事业、通信等。
　　市场情绪监测：上周沪深300成分股搜索指数周五收为1316。上周沪深300对应期权持仓PCR收于76.95%。上周上证50-VIX收于12.27，较上上周边际下降，国内投资者预期风险整体处于低位。上周芝加哥期权交易所（CBOE）VIX收于12.46，较上上周基本持平，海外投资者预期风险处于低位。
　　衍生品策略表现跟踪：主要股指期货的跨期价差套利策略最新信号为：IH于2024年6月24日发出正套信号；IF于2024年6月24日发出正套信号；IC于2024年6月24日发出正套信号；IM于2024年6月27日发出正套信号。目前四个品种跨期价差均维持正套信号，其中IM、正套策略历史开仓4次，胜率维持100%，值得关注。
　　风险提示：本结论仅由量化模型得出，与研究所策略观点不重合，有关研究所策略团队上述板块结论请参考相关策略报告。