文本FADT_BERT组合今年绝对收益2.26%，相对中证500超额8.28%
　　截至2024年6月21日，文本FADT_BERT组合6月以来绝对收益为-1.61%，相对中证500超额收益2.28%，今年以来绝对收益2.26%，超额收益8.28%。自2009年初回测以来年化收益率40.46%，相对中证500超额年化收益33.22%，组合夏普比率1.42。
　　AI行业轮动模型今年以来相对等权基准超额收益28.29%
　　AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个中信行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。模型2017年初回测以来年化收益率为25.09%，相对等权基准年化超额收益率为23.37%，今年以来超额收益率为28.29%。截至2024年6月21日，模型未来一周将持有银行、电力及公用事业、煤炭、工业金属、石油石化5个行业。
　　AI概念指数轮动模型：未来一周银行精选、水产等或将成为热点
　　AI概念指数轮动模型使用全频段量价融合因子对72个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个概念指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为21.15%，相对等权基准年化超额收益率为15.09%。截至2024年6月21日，模型未来一周将持有银行精选、万得低价股、水产、中药等指数。AI主题指数轮动模型未来一周将持有中证红利、上证金融、上证央企、绿色电力等指数。
　　全频段融合因子今年以来相对全A等权基准超额收益9.70%
　　截至2024年6月21日，全频段融合因子今年以来5日RankIC均值为0.131，分10层TOP层相对全A等权基准的超额收益为9.70%，自2017年初回测以来5日RankIC均值为0.115，TOP层年化超额收益率为31.91%。根据全频段融合因子构建的AI中证1000增强组合上周相对中证1000超额收益为-0.89%，今年以来超额收益为0.58%，自2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为23.35%，年化跟踪误差为6.03%，信息比率为3.87，超额收益最大回撤为7.55%，超额收益Calmar比率为3.09。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。