>> 国金证券-基金量化观察:首批上证科创板100增强策略ETF集中发行-240618
| 上传日期: |
2024/6/19 |
大小: |
1591KB |
| 格式: |
pdf 共12页 |
来源: |
国金证券 |
| 评级: |
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作者: |
高智威,赵妍 |
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ETF市场回顾 从一级市场资金流动情况来看,上周(2024.6.11-2024.6.14)已上市ETF资金净流入合计160.82亿元,股票型ETF资金上周资金净流入131.92亿元,债券型ETF资金净流入3.66亿元,商品型ETF资金净流入4.10亿元,跨境ETF资金净流入21.14亿元。 在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入118.42亿元,其中中证A50ETF资金净流入32.40亿元,科创50ETF资金净流入约27.32亿元,上证50ETF资金净流入约19.36亿元。代表核心资产的中证A50ETF持续获得资金流入,5月份以来,中证A50ETF资金净流入超过100亿元。 主题行业ETF上周资金净流入6.40亿元,其中医药生物、消费、金融地产、高端制造、周期板块ETF净流入额分别为11.05、5.93、4.86、3.39、0.55亿元,而科技板块ETF呈现净赎回状态,净流出额约为17.63亿元。 上周非货币ETF的成交金额合计为3615.36亿元,其中股票型ETF的周成交额为1545.09亿元。在股票型ETF中,宽基ETF的成交额最高,其中沪深300ETF周成交额最高,是宽基ETF中交易最活跃的品种。在主题/行业ETF中,科技ETF的周成交额最高。从ETF融资融券情况来看,上周ETF融资净买入额为0.28亿元,其中科创50ETF融资净买入额为1.30亿元,医药生物ETF融资净买入额为0.90亿元,相对更获杠杆资金青睐。 本周易方达基金、广发基金管理的两只上证科创板100增强策略ETF集中发行。 主动权益及增强指数型基金表现跟踪 主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:长盛城镇化主题A(000354.OF)、诺德新生活A(006887.OF)、东方阿尔法优势产业A(009644.OF)、大摩数字经济A(017102.OF)、国融融盛龙头严选A(006718.OF),它们的收益率分别为11.90%、11.11%、10.93%、10.35%、10.32%。 上周主动量化基金上周收益率中位数为0.14%,2024年以来收益率中位数为-4.58%。上周各类行业主题基金均表现不佳,TMT、周期行业主题基金表现相对较好。2024年以来,周期与金融地产行业主题基金业绩领先,收益率中位数分别为12.68%、5.65%。 在沪深300增强指数型基金中,汇安沪深300指数增强A上周表现最佳,相对基准的超额收益率为0.60%。在中证500增强指数型基金中,富荣中证500指数增强A上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为1.32%。中证1000增强指数型基金中,易方达中证1000指数量化增强A上周取得了0.88%的超额收益率。国证2000增强指数型基金中,华夏国证2000指数增强A表现最优,取得了0.22%的超额收益率。 风险提示 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。
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