>> 海通证券-高频选股因子周报:深度因子,大单因子延续上周表现-240617
| 上传日期: |
2024/6/17 |
大小: |
1706KB |
| 格式: |
pdf 共20页 |
来源: |
海通证券 |
| 评级: |
-- |
作者: |
郑雅斌,余浩淼 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
|
|
深度学习因子(多颗粒度模型-5日标签)。本周(特指2024.06.09-2024.06.14,下同)、6月及2024年的多空收益率分别为0.12%、0.26%以及4.74%。 深度学习因子(多颗粒度模型-10日标签)。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.12%、0.28%以及4.97%。 高频偏度因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为-0.22%、-0.42%以及-2.50%。 下行波动占比因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为-0.08%、-0.59%以及-4.82%。 开盘后买入意愿占比因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.19%、-0.38%以及-0.05%。 开盘后买入意愿强度因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.14%、-0.45%以及0.86%。 开盘后大单净买入占比因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.42%、0.71%以及4.58%。 开盘后大单净买入强度因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.37%、0.80%以及4.81%。 深度学习高频因子(改进GRU(50,2)+NN(10))。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.13%、0.52%以及3.39%。 深度学习高频因子(残差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.07%、0.50%以及2.72%。 周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、6月及2024年的超额收益分别为-0.04%、-0.95%以及3.11%。 周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、6月及2024年的超额收益分别为0.20%、-0.91%以及1.30%。 风险提示:因子失效风险、流动性风险
|
|