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>> 海通证券-高频选股因子周报:深度因子,大单因子延续上周表现-240617
上传日期:   2024/6/17 大小:   1706KB
格式:   pdf  共20页 来源:   海通证券
评级:   -- 作者:   郑雅斌,余浩淼
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深度学习因子(多颗粒度模型-5日标签)。本周(特指2024.06.09-2024.06.14,下同)、6月及2024年的多空收益率分别为0.12%、0.26%以及4.74%。
  深度学习因子(多颗粒度模型-10日标签)。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.12%、0.28%以及4.97%。
  高频偏度因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为-0.22%、-0.42%以及-2.50%。
  下行波动占比因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为-0.08%、-0.59%以及-4.82%。
  开盘后买入意愿占比因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.19%、-0.38%以及-0.05%。
  开盘后买入意愿强度因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.14%、-0.45%以及0.86%。
  开盘后大单净买入占比因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.42%、0.71%以及4.58%。
  开盘后大单净买入强度因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.37%、0.80%以及4.81%。
  深度学习高频因子(改进GRU(50,2)+NN(10))。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.13%、0.52%以及3.39%。
  深度学习高频因子(残差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.07%、0.50%以及2.72%。
  周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、6月及2024年的超额收益分别为-0.04%、-0.95%以及3.11%。
  周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、6月及2024年的超额收益分别为0.20%、-0.91%以及1.30%。
  风险提示:因子失效风险、流动性风险
 
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