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>> 海通证券-高频选股因子周报:深度因子与大单因子多空收益显著-240612
上传日期:   2024/6/12 大小:   1704KB
格式:   pdf  共20页 来源:   海通证券
评级:   -- 作者:   郑雅斌,余浩淼
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投资要点:
  深度学习因子(多颗粒度模型-5日标签)。本周(特指2024.06.03-2024.06.07,下同)、6月及2024年的多空收益率分别为0.14%、0.14%以及4.61%。
  深度学习因子(多颗粒度模型-10日标签)。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.16%、0.16%以及4.85%。
  高频偏度因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为-0.21%、-0.21%以及-2.29%。
  下行波动占比因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为-0.51%、-0.51%以及-4.74%。
  开盘后买入意愿占比因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为-0.57%、-0.57%以及-0.24%。
  开盘后买入意愿强度因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为-0.59%、-0.59%以及0.72%。
  开盘后大单净买入占比因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.29%、0.29%以及4.14%。
  开盘后大单净买入强度因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.43%、0.43%以及4.43%。
  深度学习高频因子(改进GRU(50,2)+NN(10))。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.39%、0.39%以及3.26%。
  深度学习高频因子(残差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.42%、0.42%以及2.65%。
  周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、6月及2024年的超额收益分别为0.18%、0.55%以及-0.08%。
  周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、6月及2024年的超额收益分别为-0.06%、-0.16%以及-6.04%。
  风险提示:因子失效风险、流动性风险。
 
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