>> 海通证券-高频选股因子周报:深度因子与大单因子多空收益显著-240612
| 上传日期: |
2024/6/12 |
大小: |
1704KB |
| 格式: |
pdf 共20页 |
来源: |
海通证券 |
| 评级: |
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作者: |
郑雅斌,余浩淼 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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投资要点: 深度学习因子(多颗粒度模型-5日标签)。本周(特指2024.06.03-2024.06.07,下同)、6月及2024年的多空收益率分别为0.14%、0.14%以及4.61%。 深度学习因子(多颗粒度模型-10日标签)。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.16%、0.16%以及4.85%。 高频偏度因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为-0.21%、-0.21%以及-2.29%。 下行波动占比因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为-0.51%、-0.51%以及-4.74%。 开盘后买入意愿占比因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为-0.57%、-0.57%以及-0.24%。 开盘后买入意愿强度因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为-0.59%、-0.59%以及0.72%。 开盘后大单净买入占比因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.29%、0.29%以及4.14%。 开盘后大单净买入强度因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.43%、0.43%以及4.43%。 深度学习高频因子(改进GRU(50,2)+NN(10))。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.39%、0.39%以及3.26%。 深度学习高频因子(残差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.42%、0.42%以及2.65%。 周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、6月及2024年的超额收益分别为0.18%、0.55%以及-0.08%。 周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、6月及2024年的超额收益分别为-0.06%、-0.16%以及-6.04%。 风险提示:因子失效风险、流动性风险。
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