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>> 华泰期货-股票期权日报-240613
上传日期:   2024/6/13 大小:   521KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周三(6月12日),三大指数早盘窄幅整理,午后大小指数分化,煤炭引领周期股反弹,题材股相对活跃,TMT行业全面走强。市场近4000股上涨。上证指数收涨0.31%报3037.47点,创业板指跌0.44%,万得全A涨0.43%。市场成交额6942.4亿元。煤炭股午后崛起,大有能源涨停;晋控煤业、陕西煤业、中国神华均创出历史新高。油气股同步上涨,中国海油亦创历史新高。AI应用题材全线反弹,荣信文化20cm涨停,龙版传媒、思美传媒、浙版传媒涨停。PCB概念股延续强势,协和电子7连板,得润电子涨停。消费电子概念大涨,苹果产业链表现优异,杰美特20cm涨停。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为87万张,沪市300ETF期权成交量为69万张,深市300ETF期权成交量为10万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.80,近90日分位数为13.33%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.79,近90日分位数为5.56%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.74,近90日分位数为11.11%,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为10.72%,近90日分位数为28.89%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为9.59%,近90日分位数为4.44%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为9.98%,近90日分位数为3.33%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为12.71%,沪市300ETF期权为13.40%,深市300ETF期权为13.64%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报12.85点,近90日分位数为20.00%,处于近期较低位置。
  
 
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