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>> 国金证券-基金量化观察:黄金产业股票ETF集中上市,中证A50ETF资金流入仍在持续-240612
上传日期:   2024/6/13 大小:   1560KB
格式:   pdf  共12页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   高智威,赵妍
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ETF市场回顾
  从一级市场资金流动情况来看,上周(2024.6.3-2024.6.7)已上市ETF资金净流入合计115.26亿元,股票型ETF资金上周资金净流入86.12亿元,债券型ETF资金净流入32.53亿元,商品型ETF资金净流入9.82亿元,而跨境ETF资金净流出13.21亿元。
  在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入37.47亿元,其中中证A50ETF资金净流入16.45亿元,上证50ETF资金净流入约13.43亿元。代表核心资产的中证A50ETF持续获得资金流入,5月份以来,中证A50ETF资金净流入超过70亿元。
  主题行业ETF上周资金净流入40.92亿元。其中金融地产、科技、消费医药生物ETF净流入额分别为24.00、8.17、7.10、4.92亿元,而高端制造、周期板块ETF呈现净赎回状态,净流出额约为0.08、0.59亿元。
  上周非货币ETF的成交金额合计为4473.35亿元。其中股票型ETF的周成交额为1955.61亿元。在股票型ETF中,宽基ETF的成交额最高,其中沪深300ETF周成交额最高,是宽基ETF中交易最活跃的品种。在主题/行业ETF中,科技ETF的周成交额最高。
  从ETF融资融券情况来看,上周ETF融资净买入额为-1.69亿元,其中中证500ETF融资净买入额为0.89亿元,医药生物ETF融资净买入额为0.95亿元,相对更获杠杆资金青睐。
  本周南方基金、广发基金、景顺长城基金管理的三只中证国新港股通央企红利ETF本周集中发行,而两只中证沪深港黄金产业股票ETF本周将集中上市,基金管理人分别为工银瑞信基金、平安基金。
  主动权益及增强指数型基金表现跟踪
  主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:鑫元价值精选A(005493.OF)、国泰成长价值A(010912.OF)、国泰新经济A (000742.OF)、国泰优势行业A(010912.OF)、金信稳健策略A(007872.OF),它们的收益率分别为5.87%、5.75%、5.74%、5.71%、5.63%。
  上周主动量化基金上周收益率中位数为-1.51%,2024年以来收益率中位数为-4.98%。上周各类行业主题基金均表现不佳,TMT、周期行业主题基金表现相对较好。2024年以来,周期与金融地产行业主题基金业绩领先,收益率中位数分别为15.40%、6.02%。
  在沪深300增强指数型基金中,大成沪深300增强A上周表现最佳,相对基准的超额收益率为0.87%。在中证500增强指数型基金中,中邮中证500指数增强A上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为1.50%。中证1000增强指数型基金中,华夏中证1000指数增强A上周取得了1.29%的超额收益率。国证2000增强指数型基金中,天弘国证2000指数增强A表现最优,取得了0.27%的超额收益率。
  风险提示
  以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。
  
 
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