我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看，价格区间因子多头超额收益率1.79%，价量背离因子1.23%，遗憾规避因子-1.23%，斜率凸性因子0.11%。本月以来，价格区间因子多头超额收益率为1.79%，价量背离因子1.23%，遗憾规避因子-1.23%，斜率凸性因子0.11%。今年以来高频因子表现整体都比较优秀，价格区间因子多头超额收益率12.85%，价量背离因子3.50%，遗憾规避因子4.28%。斜率凸性因子表现欠佳，多头超额收益率0.56%。
　　我们将三类高频因子首先等权合成后构建出了高频“金”组合中证1000指数增强策略，该策略年化超额收益率11.05%，超额最大回撤为6.04%。上周录得0.28%的超额收益，本月以来超额收益为0.28%，今年以来超额收益为6.12%。
　　为考虑进一步增强策略的业绩表现，我们将高频因子与三个比较有效的基本面因子进行等权合成构建出了高频&基本面共振组合中证1000指数增强策略，该策略在样本外超额收益稳定。上周录得0.58%的超额收益，本月以来超额收益为0.58%，今年以来超额收益率为7.18%。截止到上周，该策略的年化超额收益率为15.77%，超额最大回撤为4.22%。
　　风险提示
　　1.以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。
　　2.策略依据一定的假设通过历史数据回测得到，当交易成本提高或其他条件改变时，可能导致策略收益下降甚至出现亏损。