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>> 国金证券-基金量化观察:首批中证国新港股通央企红利ETF获批-240605
上传日期:   2024/6/5 大小:   1531KB
格式:   pdf  共12页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   高智威,赵妍
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ETF市场回顾
  从一级市场资金流动情况来看,上周(2024.5.27-2024.5.31)已上市ETF资金净流入合计85.71亿元,股票型ETF资金上周资金净流入46.31亿元,债券型ETF资金净流入20.90亿元,商品型ETF资金净流入20.62亿元,而跨境ETF资金净流出2.12亿元。
  在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入14.57亿元,其中中证A50ETF资金净流入12.67亿元,创业板ETF资金净流入约10.89亿元。
  主题行业ETF上周资金净流入20.88亿元。其中医药生物、消费、科技、金融地产、高端制造ETF净流入额分别为8.61、7.72、6.69、3.39、0.38亿元,而周期板块ETF呈现净赎回状态,净流出额约为3.2亿元。
  上周非货币ETF的成交金额合计为4233.53亿元。其中股票型ETF的周成交额为1759.55亿元。在股票型ETF中,宽基ETF的成交额最高,其中沪深300ETF周成交额最高,是宽基ETF中交易最活跃的品种。在主题/行业ETF中,科技ETF的周成交额最高。
  从ETF融资融券情况来看,上周ETF融资净买入额为-1.69亿元,其中中证500ETF融资净买入额为0.89亿元,医药生物ETF融资净买入额为0.95亿元,相对更获杠杆资金青睐。
  上周共有3只红利相关ETF申报,值得关注。首批三只中证国新港股通央企红利ETF上周获批,基金管理人为南方基金、广发基金、景顺长城基金。
  主动权益及增强指数型基金表现跟踪
  主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:永赢半导体产业智选A (015967.OF)、永赢高端装备智选A(015789.OF)、信澳先进智造(006257.OF)、信澳领先增长A(610001.OF)、大摩万众创新A(002885.OF),它们的收益率分别为10.24%、7.69%、6.25%、6.04%、5.47%。
  上周主动量化基金上周收益率中位数为0.00%,2024年以来收益率中位数为-2.96%。行业主题基金中,消费行业主题基金上周表现不佳,制造、TMT、周期行业主题基金表现较好。2024年以来,周期与金融地产行业主题基金业绩领先,收益率中位数分别为14.41%、6.67%。
  在沪深300增强指数型基金中,国泰君安沪深300指数增强A上周表现最佳,相对基准的超额收益率为0.59%。在中证500增强指数型基金中,博道中证500指数增强A上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为0.64%。中证1000增强指数型基金中,博时中证1000指数增强A上周取得了1.14%的超额收益率。国证2000增强指数型基金中,鹏华国证2000指数增强A表现最优,取得了0.79%的超额收益率。
  本周红利主题基金仍在发行中,天弘基金发行了一只红利主题偏股混合型基金。
  风险提示
  以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。
 
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