本周点评：
　　指数走弱，贴水略有扩大：本周四大期指对应的指数走势偏弱，期指各合约基差整体随指数下行，贴水扩大。近期股指期货受到雪球及分红季来临的叠加影响，基差水平相对波动较小且基差上行力量或将更强，另一方面，期指市场持仓量仍处于历史较低水平，若无明显趋势性行情出现，各合约基差或持续偏强走势。
　　内容摘要：
　　基差整体下行：2024年6月7日，我们预估未来一年中证500、沪深300、上证50、中证1000指数分红点位分别为80.05、81.81、63.23、56.27。本周各品种基差整体下行，持仓与成交水平提升。IC、IF、IH及IM当季合约分红处理过的年化基差分别为2.69%、1.97%、2.52%、-8.08%。
　　贴水扩大，对冲策略表现较好：本周期指各合约基差整体下行，贴水略有扩大，期指贴水扩大使得对冲策略在本周出现正收益，但整体变动不大，IC与IM季月对冲策略周度收益分别为0.07%与0.06%。
　　指数成分股持续分红：截至2024年6月7日，本周中证500指数成分股中有48只股票实施分红，相应股息点指数上涨13.05，占中证500指数点位约0.25%；本周中证1000指数成分股中有102只股票实施分红，估计分红点位为10.65，约占中证1000指数点位约0.21%；本周沪深300成分股中有24只股票实施分红，相应股息点指数上涨5.30，占300指数点位0.15%；本周上证50指数成分股有3只股票实施分红，相应股息点指数上涨5.71，占50指数点位0.23%。
　　指数偏弱，基差同步下行：本周四大期指对应的指数走势偏弱，期指各合约基差整体随指数下行，贴水扩大。近期股指期货受到雪球及分红季来临的叠加影响，基差水平相对波动较小且基差上行力量或将更强，另一方面，期指市场持仓量仍处于历史较低水平，若无明显趋势性行情出现，各合约基差或持续偏强走势。
　　风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。