>> 中信建投期货-【因子日评】市场反转大涨,期限结构亏损-240606
| 上传日期: |
2024/6/6 |
大小: |
903KB |
| 格式: |
pdf 共9页 |
来源: |
中信建投期货 |
| 评级: |
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作者: |
彭鲸桥 |
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简评 今日,中证商品期货指数涨1.35%,收报2030.46点。 板块指数方面,能化板块涨1.16%,有色板块涨0.76%,黑色板块涨1.29%,农产品板块涨0.89%,贵金属板块涨2.41%。 风格因子方面,动量因子收益为0.19%,期限结构因子收益为-0.31%,贝塔因子收益为-0.15%,波动率因子收益为-0.20%,偏度因子收益为-0.94%,持仓因子收益为-0.29%。 注记:本报告统计板块指数、风格因子、会员持仓、仓单库存等方面所用商品期货品种均为中证商品期货指数成分,权重为等权,风格因子收益率为5分组多空对冲组合收益率。 风险提示:本报告不具备任何交易建议,期市有风险,入市需谨慎。
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