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>> 华泰期货-股票期权日报-240607
上传日期:   2024/6/7 大小:   543KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周四(6月6日),三大指数放量走低,小微盘股普跌,题材股多数回调,市场逾4800股下跌,低价股、ST板块上演批量跌停。上证指数收跌0.54%报3048.79点,创业板指跌0.71%,万得全A跌1.18%。市场成交额8472.2亿元。黄金股表现出色,玉龙股份涨停。航运股逆势走强、九丰能源涨停。英伟达概念股走强,工业富联巨量涨停。半导体产业链局部活跃,中晶科技、立昂微涨停。PCB概念股普涨,协和电子4连板。传媒股全线走低,风语筑跌停。商业航天概念股下挫,航天晨光、博云新材跌停。车联网概念大幅走弱,动力新科跌停。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为122万张,沪市300ETF期权成交量为114万张,深市300ETF期权成交量为15万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.98,近90日分位数为71.11%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.94,近90日分位数为55.56%,处于近期中等位置;深市300ETF期权报1.13,近90日分位数为93.33%,处于近期较高位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为9.98%,近90日分位数为17.78%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为9.16%,近90日分位数为1.11%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为9.59%,近90日分位数为1.11%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为12.98%,沪市300ETF期权为13.58%,深市300ETF期权为14.07%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报12.63点,近90日分位数为12.22%,处于近期较低位
 
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