多品种久期逼近2021年以来最高水平：
　　截至5月31日，城投债、产业债成交期限分别加权于1.82年、2.34年，分别处于2021年3月以来95.7%、99.3%的较高历史分位水平；商业银行债中，二级资本债、银行永续债以及一般商金债加权平均成交期限分别为4.05年、3.09年、2.54年，银行永续债久期持续处于2021年3月以来较低分位区间，一般商金债和二级资本债久期分别显著上升至99.3%和91.5%的较高分位水平；从其余金融债来看，证券公司债、证券次级债、保险公司债、租赁公司债久期分别为1.65年、2.52年、2.37年、1.48年，其中租赁公司债处于95.1%的分位水平。
　　品种显微镜：
　　城投债：近两周城投债平均久期稳定在1.82年附近，广东区县级、四川省级、陕西省级平台债成交久期在3年以上，湖南省级、广西省级、甘肃省级平台债成交久期在1年以下，北京区县级、重庆区县级、广东区县级、山东地级市、河北地级市、天津省级、陕西省级城投债久期攀升至2021年以来90%以上的分位水平。
　　产业债：产业债加权平均成交期限边际上升至2.34年附近，公用事业、房地产、交通运输、煤炭、商贸零售、有色金属、基础化工、医药生物行业久期均处于95%以上的较高历史分位，其中基础化工行业成交期限边际上升至3.7年以上。
　　商业银行债：近两周银行永续债久期稳定在3.09年附近，高于去年同期水平；二级资本债久期持续拉长，处于91.5%的历史分位，高于去年同期水平；一般商金债久期显著拉长，处于99.3%的历史分位数，逼近2021年以来最高水平。
　　其余金融债：从加权平均成交期限来看，证券次级债＞保险公司债＞证券公司债＞租赁公司债，分别处于63.2%、30.0%、42.1%、95.1%的历史分位数，久期较上周均有所缩短。
　　风险提示：测算指数变量失真，指数计算方法需调整，信用事件冲击指数。