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>> 中信建投期货-股指期权隐波小幅下行-240411
上传日期:   2024/4/12 大小:   13587KB
格式:   pdf  共23页 来源:   中信建投期货
评级:   -- 作者:   刘超
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截止本周四(2024年4月11日),沪深300指数单日收益率为-0.01%,5日收益率为-2.13%。上证50指数单日收益率为-0.08%,5日收益率为-1.68%。中证1000指数单日收益率为0.24%,5日收益率为-2.73%。华夏上证50ETF基金单日收益率为-0.08%,5日收益率为-1.70%。华泰柏瑞沪深300ETF基金单日收益率为-0.09%,5日收益率为-2.19%。嘉实沪深300ETF基金单日收益率为-0.16%,5日收益率为-2.23%。南方中证500ETF基金单日收益率为0.46%,5日收益率为-1.39%。嘉实中证500ETF基金单日收益率为0.62%,5日收益率为-1.34%。易方达创业板ETF基金单日收益率为-0.46%,5日收益率为-4.26%。易方达深证100ETF基金单日收益率为-0.08%,5日收益率为-3.28%。华夏上证科创50ETF基金单日收益率为0.13%,5日收益率为-3.98%。易方达上证科创板50ETF基金单日收益率为0.27%,5日收益率为-3.81%。
  沪深300指数期权单日成交量为74432手,单日成交量变动为-16590手,5日成交量均值为69530.8手,5日成交量均值变动为4594.4手。上证50指数期权单日成交量为24274手,单日成交量变动为-1775手,5日成交量均值为21763.8手,5日成交量均值变动为1428.2手。中证1000指数期权单日成交量为185041手,单日成交量变动为-3897手,5日成交量均值为155439.0手,5日成交量均值变动为11445.2手。华夏上证50ETF期权单日成交量为1193253张,单日成交量变动为-89792张,5日成交量均值为1104629.6张,5日成交量均值变动为52376.6张。华泰柏瑞沪深300ETF期权单日成交量为1045224张,单日成交量变动为-151267张,5日成交量均值为970726.8张,5日成交量均值变动为49586.0张。嘉实沪深300ETF期权单日成交量为145156张,单日成交量变动为-22864张,5日成交量均值为135472.0张,5日成交量均值变动为7758.0张。南方中证500ETF期权单日成交量为1240818张,单日成交量变动为125474张,5日成交量均值为985845.8张,5日成交量均值变动为86220.2张。嘉实中证500ETF期权单日成交量为258304张,单日成交量变动为27665张,5日成交量均值为201734.6张,5日成交量均值变动为19201.8张。易方达创业板ETF期权单日成交量为958312张,单日成交量变动为-117932张,5日成交量均值为832927.4张,5日成交量均值变动为56912.4张。易方达深证100ETF期权单日成交量为98454张,单日成交量变动为2869张,5日成交量均值为80003.2张,5日成交量均值变动为7352.8张。华夏上证科创50ETF期权单日成交量为585469张,单日成交量变动为41575张,5日成交量均值为519635.0张,5日成交量均值变动为42246.6张。易方达上证科创板50ETF期权单日成交量为456521张,单日成交量变动为118550张,5日成交量均值为324667.0张,5日成交量均值变动为47941.0张。
  沪深300指数期权单日持仓量为163937手,单日持仓量变动为1789手,5日持仓量均值为157898.6手,5日持仓量均值变动为3084.8手。上证50指数期权单日持仓量为68822手,单日持仓量变动为1118手,5日持仓量均值为66296.0手,5日持仓量均值变动为1236.8手。中证1000指数期权单日持仓量为226991手,单日持仓量变动为5389手,5日持仓量均值为218670.0手,5日持仓量均值变动为3955.4手。华夏上证50ETF期权单日持仓量为1831151张,单日持仓量变动为-11896张,5日持仓量均值为1747581.2张,5日持仓量均值变动为56534.6张。华泰柏瑞沪深300ETF期权单日持仓量为1425351张,单日持仓量变动为-10077张,5日持仓量均值为1386629.2张,5日持仓量均值变动为25103.2张。嘉实沪深300ETF期权单日持仓量为275622张,单日持仓量变动为429张,5日持仓量均值为263489.8张,5日持仓量均值变动为8849.4张。南方中证500ETF期权单日持仓量为1073781张,单日持仓量变动为44930张,5日持仓量均值为1010908.2张,5日持仓量均值变动为28873.4张。嘉实中证500ETF期权单日持仓量为303133张,单日持仓量变动为11494张,5日持仓量均值为289052.4张,5日持仓量均值变动为6060.2张。易方达创业板ETF期权单日持仓量为1257688张,单日持仓量变动为48112张,5日持仓量均值为1143429.6张,5日持仓量均值变动为52178.0张。易方达深证100ETF期权单日持仓量为142945张,单日持仓量变动为2073张,5日持仓量均值为135899.4张,5日持仓量均值变动为4288.6张。华夏上证科创50ETF期权单日持仓量为1230609张,单日持仓量变动为28596张,5日持仓量均值为1169461.4张,5日持仓量均值变动为33317.0张。易方达上证科创板50ETF期权单日持仓量为601071张,单日持仓量变动为24063张,5日持仓量均值为565452.6张,5日持仓量均值变动为17913.8张。
  历史波动率方面,沪深300指数20日历史波动率录得11.28%,20日历史波动率变动为-0.07%。上证50指数20日历史波动率录得8.73%,20日历史波动率变动为-0.12%。中证1000指数20日历史波动率录得24.10%,20日历史波动率变动为-0.08%。华夏上证50ETF基金20日历史波动率录得7.74%,20日历史波动率变动为-0.10%。华泰柏瑞沪深300ETF基金20日历史波动率录得10.51%,20
 
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