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>> 中信建投期货-量化简评:市场上涨延续,波动率持续低位,技术因子近期表现较好-240409
上传日期:   2024/4/9 大小:   1361KB
格式:   pdf  共13页 来源:   中信建投期货
评级:   -- 作者:   彭鲸桥,童力
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量化周报
  本周商品期货市场各板块涨多跌少,整体商品指数上涨1.12%,贵金属板块本周涨幅较大,上涨3.43%。
  本周市场波动率小幅上涨,整体商品指数波动率小幅上涨0.35%,仍处于近年来低位,谷物板块波动率降幅最大,达0.60%,软商品板块波动率增幅最大,为0.93%
  全品种策略本周净值上涨2.24%。大类策略表现涨跌不一,其中技术信号表现最好,涨4.09%,供需信号跌0.40%,基差信号跌1.21%。
 
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