>> 中信建投期货-量化简评:市场上涨延续,波动率持续低位,技术因子近期表现较好-240409
| 上传日期: |
2024/4/9 |
大小: |
1361KB |
| 格式: |
pdf 共13页 |
来源: |
中信建投期货 |
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作者: |
彭鲸桥,童力 |
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量化周报 本周商品期货市场各板块涨多跌少,整体商品指数上涨1.12%,贵金属板块本周涨幅较大,上涨3.43%。 本周市场波动率小幅上涨,整体商品指数波动率小幅上涨0.35%,仍处于近年来低位,谷物板块波动率降幅最大,达0.60%,软商品板块波动率增幅最大,为0.93% 全品种策略本周净值上涨2.24%。大类策略表现涨跌不一,其中技术信号表现最好,涨4.09%,供需信号跌0.40%,基差信号跌1.21%。
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