>> 中信建投期货-上证50指数20日历史波动率持续低位运行-240408
| 上传日期: |
2024/4/9 |
大小: |
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| 格式: |
pdf 共23页 |
来源: |
中信建投期货 |
| 评级: |
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作者: |
刘超 |
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市场综述及建议 截止本周一(2024年4月8日),沪深300指数单日收益率为-0.88%,5日收益率为0.44%。上证50指数单日收益率为-0.66%,5日收益率为0.50%。中证1000指数单日收益率为-1.84%,5日收益率为0.33%。华夏上证50ETF基金单日收益率为-0.53%,5日收益率为0.49%。华泰柏瑞沪深300ETF基金单日收益率为-0.82%,5日收益率为0.54%。嘉实沪深300ETF基金单日收益率为-0.84%,5日收益率为0.46%。南方中证500ETF基金单日收益率为-1.47%,5日收益率为1.43%。嘉实中证500ETF基金单日收益率为-1.41%,5日收益率为1.48%。易方达创业板ETF基金单日收益率为-1.79%,5日收益率为0.00%。易方达深证100ETF基金单日收益率为-1.53%,5日收益率为0.24%。华夏上证科创50ETF基金单日收益率为-2.01%,5日收益率为-2.63%。易方达上证科创板50ETF基金单日收益率为-2.32%,5日收益率为-3.07%。 沪深300指数期权单日成交量为74012手,单日成交量变动为27346手,5日成交量均值为67162.6手,5日成交量均值变动为-4086.8手。上证50指数期权单日成交量为21669手,单日成交量变动为5696手,5日成交量均值为22296.8手,5日成交量均值变动为-1974.2手。中证1000指数期权单日成交量为144172手,单日成交量变动为22993手,5日成交量均值为139422.8手,5日成交量均值变动为-10973.4手。华夏上证50ETF期权单日成交量为1195729张,单日成交量变动为369084张,5日成交量均值为1037369.8张,5日成交量均值变动为-62087.6张。华泰柏瑞沪深300ETF期权单日成交量为1057701张,单日成交量变动为338624张,5日成交量均值为934142.0张,5日成交量均值变动为-67676.6张。嘉实沪深300ETF期权单日成交量为152590张,单日成交量变动为43952张,5日成交量均值为128874.4张,5日成交量均值变动为-11353.4张。南方中证500ETF期权单日成交量为1007222张,单日成交量变动为273944张,5日成交量均值为907219.2张,5日成交量均值变动为-55661.4张。嘉实中证500ETF期权单日成交量为201521张,单日成交量变动为55501张,5日成交量均值为173353.8张,5日成交量均值变动为-7863.4张。易方达创业板ETF期权单日成交量为757544张,单日成交量变动为137062张,5日成交量均值为696876.6张,5日成交量均值变动为-28028.6张。易方达深证100ETF期权单日成交量为81824张,单日成交量变动为28583张,5日成交量均值为70992.2张,5日成交量均值变动为-1566.8张。华夏上证科创50ETF期权单日成交量为501301张,单日成交量变动为34007张,5日成交量均值为455502.0张,5日成交量均值变动为-19976.8张。易方达上证科创板50ETF期权单日成交量为255456张,单日成交量变动为-1310张,5日成交量均值为245281.2张,5日成交量均值变动为-11489.0张。 沪深300指数期权单日持仓量为153929手,单日持仓量变动为3012手,5日持仓量均值为149100.4手,5日持仓量均值变动为1693.8手。上证50指数期权单日持仓量为64724手,单日持仓量变动为1285手,5日持仓量均值为63072.4手,5日持仓量均值变动为471.4手。中证1000指数期权单日持仓量为214865手,单日持仓量变动为3342手,5日持仓量均值为207566.2手,5日持仓量均值变动为2705.4手。华夏上证50ETF期权单日持仓量为1705384张,单日持仓量变动为99196张,5日持仓量均值为1565716.8张,5日持仓量均值变动为59467.8张。华泰柏瑞沪深300ETF期权单日持仓量为1384444张,单日持仓量变动为67809张,5日持仓量均值为1310912.4张,5日持仓量均值变动为26990.0张。嘉实沪深300ETF期权单日持仓量为265134张,单日持仓量变动为22920张,5日持仓量均值为240197.2张,5日持仓量均值变动为7835.2张。南方中证500ETF期权单日持仓量为1003718张,单日持仓量变动为58837张,5日持仓量均值为946308.6张,5日持仓量均值变动为16550.6张。嘉实中证500ETF期权单日持仓量为288613张,单日持仓量变动为13202张,5日持仓量均值为274120.4张,5日持仓量均值变动为5813.6张。易方达创业板ETF期权单日持仓量为1087114张,单日持仓量变动为58323张,5日持仓量均值为997801.6张,5日持仓量均值变动为38831.4张。易方达深证100ETF期权单日持仓量为131516张,单日持仓量变动为6874张,5日持仓量均值为122923.8张,5日持仓量均值变动为3538.8张。华夏上证科创50ETF期权单日持仓量为1151324张,单日持仓量变动为52396张,5日持仓量均值为1078571.8张,5日持仓量均值变动为28220.0张。易方达上证科创板50ETF期权单日持仓量为552876张,单日持仓量变动为23917张,5日持仓量均值为517332.8张,5日持仓量均值变动为14837.8张。 历史波动率方面,沪深300指数20日历史波动率录得12.11%,20日历史波动率变动为0.23%。上证50指数20日历史波动率录得9.15%,20日历史波动率变动为0.25%。中证1000指数20日历史波动率录得24.08%,20日历史波动率变动为0.37%。华夏上证50ETF基金20日历史波动率录得8.20%,20日历史波动率变动为0.14%。华泰柏瑞沪深300ETF基金20日历史波动
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