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>> 东证期货-多元资产周度报告:股债日线多头信号,利率曲线看陡-240330
上传日期:   2024/3/31 大小:   752KB
格式:   pdf  共13页 来源:   东证期货
评级:   -- 作者:   章顺
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 ★多元资产一周信号回顾:
  2024/3/25 T2406六十分钟多头
  2024/3/26尿素2405日线多头
  2024/3/26玉米2405六十分钟多头
  2024/3/26 IF2404六十分钟多头
  2024/3/26沪锡2405六十分钟多头
  2024/3/27 T2406日线多头
  2024/3/28工业硅2405日线多头
  2024/3/28 IF2404六十分钟多头
  2024/3/29 SC原油2405六十分钟空头
  ★多元资产最新信号及策略净值:
  多元资产最新信号:十年期国债期货主力日线模組多头信号,周线级别模型出现中性信号,月线级别空头信号。沪深300日线级别多头信号,周线级别空头信号,月线级别多头信号。国内黑色商品指数月线级别空头信号,美元指数周线级别多头信号,伦敦金现周线级别多头信号。
  多元资产组合净值为1.06,是基于复杂系统构建的多元资产量化模型模拟跟踪的结果,期货每笔十手,初始资金1千万元,净值起点为2024年3月8日。
  国债套利组合净值为3.47,当前套利信号为曲线看陡。5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1529和1.1627,10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1804和1.1824,长线套保信号持续。
  ★风险提示:
  量化信号和净值均为模拟的结果,如策略未达预期,可根据自身情况进行止损或者止盈操作。
 
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