权益市场表现。根据Wind数据，2024年2月，A股市场主要宽基指数出现了不同幅度的上涨。其中，代表中小市值个股整体表现的中证1000、国证2000指数上涨幅度较大，偏股混合型基金指数的上涨幅度约为11%。
　　基金配置跟踪：权益仓位。根据Wind数据，权益仓位方面，截至2024.2.29，从最新的基金仓位估算结果来看，当前普通股票型基金以及偏股混合型基金的平均权益仓位为85.01%。相比2024.1.31，基金权益仓位基本持平。
　　基金配置跟踪：权益风格。根据Wind数据，风格配置方面，截至2024.2.29，从最新的基金风格持仓估算结果来看，当前样本基金在大盘价值、大盘成长、小盘价值以及小盘成长风格的平均配置比例分别为19.06%、31.36%、6.45%、43.13%。相比2024.1.31，基金整体上降低了小盘价值、小盘成长风格的配置比例，提升了大盘价值、大盘成长风格的配置比例。
　　基金配置跟踪：权益板块。根据Wind数据，板块配置方面，截至2024.2.29，从最新的基金板块持仓估算结果来看，当前样本基金在TMT、消费、上游周期、中游制造、大金融以及医药的平均配置比例分别为22.93%、20.88%、8.87%、11.15%、10.60%、25.18%。相比2024.1.31，样本基金整体上降低了TMT、上游周期、中游制造板块的配置比例，提升了消费、大金融、医药板块的配置比例。
　　不同类型基金组合及多资产FOF组合构建及表现跟踪。不同类型基金组合方面，我们基于不同的指标分别构建了主动型权益基金、场内被动型权益基金以及固收+基金组合。长期来看，不同类型基金组合相比于基准指数均获得了较为可观的超额收益；多资产FOF组合方面，我们通过量化方法构建大类资产配置以及分类基金优选策略，自上而下基于不同投资目标构建FOF组合。长期来看，不同目标下的多资产FOF组合均较好地实现了投资目标。
　　核心假设风险：（1）本文仅在合理的假设范围讨论，文中数据均为历史数据；（2）基于模型得到的相关结论并不能完全准确地刻画现实环境以及预测未来；（3）本文中基于模型得到的组合不代表任何投资建议。