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>> 华泰期货-股票期权日报-240301
上传日期:   2024/3/1 大小:   518KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周四(2月29日),A股低开后快速反弹,尾盘二次上攻,沪指涨近2%收复3000点,创业板指、深证成指涨逾3%,科创50涨逾4%,各主要股指尽数收复周三“失地”。市场逾5200股上涨,北向资金斥巨资“加仓”。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为127万张,沪市300ETF期权成交量为117万张,深市300ETF期权成交量为17万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.80,近90日分位数为28.89%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.88,近90日分位数为43.33%,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.66,近90日分位数为3.33%,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为17.95%,近90日分位数为88.89%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为18.71%,近90日分位数为88.89%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为18.34%,近90日分位数为92.22%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为17.76%,沪市300ETF期权为17.73%,深市300ETF期权为18.14%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报13.84点,近90日分位数为60.56%,处于近期中等位置。
  
  
 
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