公募量化指增基金收益表现：超额继续增厚
　　为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现，我们定期跟踪市场上主流宽基指数（沪深300、中证500、中证1000）增强产品，数据截至2024年1月18日。
　　公募沪深300增强基金：2023年12月18日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-0.67%，2023年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为1.27%。2023年以来，39只沪深300增强基金超额收益为正，17只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：博道沪深300指数增强A（6.56%）、汇添富沪深300指数增强A（6.56%）、富国沪深300增强A（5.27%）。
　　公募中证500增强基金：2023年12月18日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为1.79%，2023年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为3.48%。2023年以来，45只中证500增强基金超额收益为正，11只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：华夏中证500指数增强A（12.61%）、华夏中证500指数智选A（12.29%）、长城中证500指数增强A（10.12%）。
　　公募中证1000增强基金：2023年12月18日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为2.74%，2023年以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为6.94%。2023年以来，20只中证1000增强基金取得正收益，累计超额收益率排名靠前的中证1000增强基金分别为：太平中证1000A（13.50%）、招商中证1000增强策略ETF（10.18%）、国泰君安中证1000指数增强A（9.94%）。
　　类指数增强基金：2023年以来，超额排名靠前的三只类300增强基金分别为：长信量化价值驱动A、中信保诚量化阿尔法A、华泰柏瑞量化驱动A；超额排名靠前的三只类500增强基金分别为：华夏智胜价值成长A、博道伍佰智航A、申万菱信量化小盘A。
　　私募量化基金收益表现：12月业绩小幅回调
　　我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。
　　从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，2023年以来（20221231-20231229），私募量化中性产品的收益率为5.46%。
　　我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。2023年12月，头部量化私募中性策略的平均收益率为-0.30%，月度收益率最高为0.43%，月度收益率最低为-1.21%。
　　风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。