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>> 开源证券-开源量化评论(86):百亿量化私募2023年业绩盘点-240112
上传日期:   2024/1/12 大小:   1535KB
格式:   pdf  共10页 来源:   开源证券
评级:   -- 作者:   魏建榕,高鹏
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2023年百亿量化私募扩容至34家
  波动的2023年已经过去,百亿量化私募逆势扩容,老牌量化私募继续高歌猛进,新锐量化私募纷纷异军突起。从最新百亿量化私募名单上看(表1),百亿量化私募目前已扩容至34家。百亿量化私募地域分布方面:上海17家,北京6家,深圳5家,杭州3家,广州南京昆明各1家。在34家百亿量化私募中,员工人数均值58人,存续产品数量均值269只。
  2023年百亿量化私募分策略业绩盘点
  2023年百亿量化私募产品业绩成色几何?随着量化私募基金产品净值逐渐披露,百亿量化私募2023年的收益表现也浮出水面。我们将量化私募策略分为:
  沪深300指数增强、中证500指数增强、中证1000指数增强、量化中性和CTA策略,选取了百亿量化私募的部分代表性产品,进行分策略收益统计。
  沪深300指数增强策略:在百亿量化私募的10只沪深300指数增强产品中,2023年平均收益为-2.1%,沪深300指数2023年收益为-11.4%。10只产品相对沪深300均具有正向超额收益,平均超额收益为9.3%。
  中证500指数增强策略:在百亿量化私募的21只中证500指数增强产品中,2023年平均收益为4.3%,中证500指数2023年收益为-7.4%。21只产品相对中证500均具有正向超额收益,平均超额收益为11.7%。
  中证1000指数增强策略:在百亿量化私募的9只中证1000指数增强产品中,2023年平均收益为10.2%,中证1000指数2023年收益为-6.3%。9只产品相对中证1000均具有正向超额收益,平均超额收益为16.5%。
  量化中性策略:在百亿量化私募的15只量化中性策略产品中,2023年均取得正收益,平均收益为7.6%。分月来看,2023年12个月份中,8个月取得了正收益,4个月取得了负收益。
  CTA策略:在百亿量化私募的10只CTA策略产品中,2023年8只产品取得正收益,2只产品取得负收益,平均收益为7.6%。分月来看,2023年12个月份中,8个月取得了正收益,4个月取得了负收益。
  风险提示:数据统计基于公开净值数据,不构成对策略和产品的推荐投资建议。
  
 
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