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>> 华泰期货-股票期权日报-240119
上传日期:   2024/1/19 大小:   557KB
格式:   pdf  共7页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周四(1月18日),大盘早盘单边下坠后,午后在TMT及权重股助力下一跃而起,沪指近3%振幅完成惊天逆转,创业板指强势涨近2%。盘面上,下午盘市场活跃度显著提升,多只沪深300ETF再度获神秘资金重金注入,华泰柏瑞300ETF成交超150亿元创历史次高,工业富联、中国中免、北方华创等多只权重表现抢眼,移动、茅台、工行也明显拉升;同时以CPO为首的AI方向获得资金认可,中际旭创大涨超10%。全天尽管个股仍涨少跌多,但创业板指已先一步开启反弹,情绪拐点预期初现。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为445万张,沪市300ETF期权成交量为364万张,深市300ETF期权成交量为51万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报1.00,近90日分位数为95.56%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报1.19,近90日分位数为100.00%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.93,近90日分位数为62.22%,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为15.72%,近90日分位数为90.00%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为15.66%,近90日分位数为97.78%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为15.58%,近90日分位数为98.89%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为19.22%,沪市300ETF期权为19.96%,深市300ETF期权为19.73%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于102%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报14.79点,近90日分位数为66.67%,处于近期中等位置。
  
 
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