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>> 华泰期货-股票期权日报-240110
上传日期:   2024/1/10 大小:   553KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周二(1月9日),大盘经历早间震荡攀升,午后开盘突发跳水,三大指数一度全绿;部分核心资产带队回温帮助指数有惊无险收红,深成指、创业板指均迎来开年“首胜”。盘面上,午后部分金融科技及信创机构票跳水一度带崩情绪,后倚靠招商等银行股对冲稳盘,文旅、机器人板块全天较为强势,TMT个股则仍难有板块级别机会。全天超3400股上涨,指数层面迎来久违喘息机会。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为156万张,沪市300ETF期权成交量为147万张,深市300ETF期权成交量为22万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.94,近90日分位数为90.00%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.97,近90日分位数为91.11%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.84,近90日分位数为41.11%,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为13.97%,近90日分位数为67.78%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为14.39%,近90日分位数为85.56%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为14.40%,近90日分位数为84.44%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为17.72%,沪市300ETF期权为17.67%,深市300ETF期权为17.64%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于102%价位,沪市300ETF期权最低点处于102%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报13.08点,近90日分位数为30.56%,处于近期较低位置。
  
 
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