摘要：
　　重点回顾：上周权益市场触底反弹，国内主要市场指数全部收涨，近期指增超额环境转好，中性策略周度表现优于指增；商品市场整体较弱、偏震荡调整市，各主要板块均呈不同程度的跌幅，CTA套利策略周度表现相对较好。
　　权益市场：上周市场主要指数中，上证综指的涨跌幅为2.06%，恒生指数的涨跌幅为4.33%，纳斯达克的涨跌幅为0.12%，南华商品的涨跌幅为-1.37%，中证全债的涨跌幅为0.43%。中信一级行业指数中，电力设备及新能源、有色金属表现靠前，煤炭、交通运输表现靠后。中信风格指数全部上涨，其中成长风格领涨，涨幅为3.37%；市场风格指数全部上涨，其中大盘成长风格领涨，涨幅为3.43%。
　　基金产品：公募基金中，股票型基金的涨跌幅为2.78%，混合型基金的涨跌幅为2.19%，债券型基金的涨跌幅为0.38%，商品ETF的涨跌幅为0.16%，量化对冲型基金的涨跌幅为0.09%，QDII型基金的涨跌幅为1.9%。私募基金中，截止2023年12月22日，股票多头策略指数下跌1.2%，股票中性策略指数下跌0.41%，管理期货策略指数下跌0.16%，宏观策略指数下跌0.92%，债券策略指数上涨0.08%，多策略指数下跌0.75%，私募全市场指数下跌0.87%。
　　指标跟踪：上周IC、IF合约当月和当季对冲成本基本持平，IM合约当月和当季对冲成本有所上升。指增超额环境追踪指标中，两市成交额偏震荡，全A截面波动率走强，行业动量指标走强，超预期因子走强，风格因子不稳定性指标有所上升。CTA策略跟踪指标中，中信期货商品指数波动率滚动20日平均波动率持续在底部徘徊，动量因子、期限结构因子、持仓因子、波动率因子均走弱。公募基金配置比例较高的行业为电子、电力设备及新能源，配置比例较低的行业为综合、综合金融。
　　风险提示：国际地缘政治冲突加剧；宏观经济波动加大