>> 格林大华期货-中证商品期货指数专题报告(三):指数乘数的精度提升-231229
| 上传日期: |
2023/12/29 |
大小: |
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| 格式: |
pdf 共5页 |
来源: |
格林大华期货 |
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作者: |
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中证商品期货指数公司于2022年12月28日正式发布中证商品期货指数系列,为投资者提供了了解商品期货价格变化、对冲商品期货市场风险的工具。广州期货交易所正在筹备中证商品指数期货合约,以中证商品指数为合约标的。 本量化小组较为完整的实现了指数编制规则的每一个环节,通过成分品种计算的指数点位与实际公布的数值结果一致。 本篇专题报告通过构造19元一次方程组的方法和矩阵运算得到了2022年6月的合约月份。通过生成随机数的方法和数值模拟,修正了品种权重之和为99.9999%的误差,得到了准确的指数点位。为各商品类别子指数提供了坚实的数据基础。
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