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>> 格林大华期货-中证商品期货指数专题报告(二):展期设置、计算公式-231228
上传日期:   2023/12/28 大小:   1030KB
格式:   pdf  共9页 来源:   格林大华期货
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中证商品期货指数公司于2022年12月28日正式发布中证商品期货指数系列,为投资者提供了了解商品期货价格变化、对冲商品期货市场风险的工具。广州期货交易所正在筹备中证商品指数期货合约,以中证商品指数为合约标的。
  本量化小组较为完整的实现了指数编制规则的每一个环节,通过成分品种计算的指数点位与实际公布的数值结果一致。
  本篇专题报告重新排版了展期合约对照表,总结了3种主要的展期规律。介绍了合约展期和权重调整时计算指数点位的方法。指出了价格指数和超额收益指数的区别及历史展期收益。亮点是在准确计算各品种指数乘数的前提下,提供了各商品类别子指数最近走势。
  
 
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