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>> 华泰期货-股票期权日报-231225
上传日期:   2023/12/24 大小:   564KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周五(12月22日),三大指数早盘触底反弹,新能源赛道再爆发,市场情绪有所回暖。午后受网游管理新规影响,游戏股全线跳水,个股上演跌停潮,AI+题材亦整体承压,股指迅速转跌。上证指数收跌0.13%报2914.78点,创业板指跌0.37%,北证50指数涨1%,万得全A跌0.57%。市场成交额7925.5亿元,北向资金实际净卖出25.11亿元。光伏、储能概念连续反弹,振邦智能、清源股份、欧晶科技等多股涨停。航运股反复活跃,海通发展涨停。锂矿股快速拉升,江特电机涨停。PEEK材料持续发酵,中欣氟材涨停。游戏股遭遇重挫,10余股跌停。文化传媒同步大跌,近20股跌停。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为249万张,沪市300ETF期权成交量为173万张,深市300ETF期权成交量为32万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.76,近90日分位数为12.22%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.85,近90日分位数为41.11%,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.71,近90日分位数为4.44%,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为14.70%,近90日分位数为76.67%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为11.12%,近90日分位数为28.89%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为11.61%,近90日分位数为36.67%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.18%,沪市300ETF期权为16.08%,深市300ETF期权为16.22%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于60%价位。
  6.VIX方面,最新价报13.65点,近90日分位数为31.11%,处于近期较低位置。
 
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