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>> 华泰期货-股票期权日报-231220
上传日期:   2023/12/20 大小:   555KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周二(12月19日),三大指数早盘缩量整理,盘中均创出年内新低,午后券商股跳水,引发市场二次下探,尾盘多板块出现抬头迹象,三大指数倔强翻红,创业板指止步五连跌。上证指数收涨0.05%报2932.39点,创业板指涨0.42%,万得全A涨0.1%。市场成交额6584亿元,创出近三个月地量;北向资金净卖出21.13亿元。旅游股迎来久违上涨,中科云网、西安旅游、曲江文旅涨停。多模态AI概念股崛起,奥雅股份、元隆雅图涨停。PEEK材料再度活跃,中欣氟材等涨停。智能音箱概念拉升,惠威科技涨停。短剧游戏概念升温,天娱数科涨停。券商股尾盘跳水,首创证券跌停,信达证券跌超8%。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为165万张,沪市300ETF期权成交量为123万张,深市300ETF期权成交量为22万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.86,近90日分位数为63.33%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.90,近90日分位数为64.44%,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.96,近90日分位数为72.22%,处于近期较高位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为13.73%,近90日分位数为50.00%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为10.69%,近90日分位数为20.00%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为10.94%,近90日分位数为22.22%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为17.20%,沪市300ETF期权为16.48%,深市300ETF期权为16.61%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报12.56点,近90日分位数为7.78%,处于近期较低位置。
  
 
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