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>> 中信期货-跟踪周报:残差波动率、规模和贝塔表现较好-231218
上传日期:   2023/12/18 大小:   795KB
格式:   pdf  共11页 来源:   中信期货
评级:   -- 作者:   周通,蒋可欣,熊鹰
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最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系中流动比率、cumulative_range(累积收益率范围)、alpha046 (反转类)表现最好。
  单因子在时间序列上的表现:上周A股整体先涨后跌、呈过山车态势,30个中信一级行业上涨行业不足四成。上周量价体系中,大部分因子维持负向选股风格;其中,残差波动率、规模和贝塔三大类因子呈现较大幅度的选股能力增强、表现较优。上周财务体系中,各因子预测效果增强,部分因子反转、稳定性不强,其中流动比率因子表现最优。
  中信一级行业的单因子表现:上周综合涨幅最大,行业内基本每股收益同比增长率EPS(%)、size_lncap (规模)、alpha049 (反转类)表现最好;食品饮料跌幅最大,行业内净资产净利率TTM、size_lncap (规模)、alpha021 (趋势类)表现最好。
  
 
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