>> 中信期货-跟踪周报:残差波动率、规模和贝塔表现较好-231218
| 上传日期: |
2023/12/18 |
大小: |
795KB |
| 格式: |
pdf 共11页 |
来源: |
中信期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
周通,蒋可欣,熊鹰 |
| 下载权限: |
无限制-登录即可下载 |
|
|
最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系中流动比率、cumulative_range(累积收益率范围)、alpha046 (反转类)表现最好。 单因子在时间序列上的表现:上周A股整体先涨后跌、呈过山车态势,30个中信一级行业上涨行业不足四成。上周量价体系中,大部分因子维持负向选股风格;其中,残差波动率、规模和贝塔三大类因子呈现较大幅度的选股能力增强、表现较优。上周财务体系中,各因子预测效果增强,部分因子反转、稳定性不强,其中流动比率因子表现最优。 中信一级行业的单因子表现:上周综合涨幅最大,行业内基本每股收益同比增长率EPS(%)、size_lncap (规模)、alpha049 (反转类)表现最好;食品饮料跌幅最大,行业内净资产净利率TTM、size_lncap (规模)、alpha021 (趋势类)表现最好。
|
|