>> 国泰君安期货-金融期权:市场震荡偏弱,可考虑熊式价差策略-231215
| 上传日期: |
2023/12/17 |
大小: |
2247KB |
| 格式: |
pdf 共16页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
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作者: |
张雪慧 |
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期权波动率水平 比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现扩散迹象,当前平值隐波为17.30%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-70.34%。 比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现扩散迹象,当前平值隐波为15.50%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-14.12%。 比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现扩散迹象,当前平值隐波为16.36%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-42.28%。
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