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>> 华泰期货-股票期权日报-231214
上传日期:   2023/12/14 大小:   573KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周三(12月13日),市场早盘弱势震荡,午后逐步下探,三大指数均跌逾1%,市场量能持续萎缩,北向资金大幅“减仓”。北交所行情独树一帜,北证50一度涨超4%。上证指数收跌1.15%报2968.76点,创业板指跌1.66%,万得全A跌1.19%。市场成交额7848.3亿元,北向资金实际净卖出95.9亿元。国企改革概念逆势爆发,天纺标、音飞储存、南宁百货等多股涨停。医药股局部活跃,拓新药业、通化金马等涨停。公益事业股罕见受关注,京能热力、涪陵电力等涨停。减速器概念午前发力,巨轮智能、柯力传感等涨停。白酒股跌幅明显,泸州老窖跌超5%,贵州茅台跌近3%。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为181万张,沪市300ETF期权成交量为111万张,深市300ETF期权成交量为21万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.84,近90日分位数为54.44%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.86,近90日分位数为48.89%,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.94,近90日分位数为71.11%,处于近期较高位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为14.14%,近90日分位数为63.33%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为11.24%,近90日分位数为24.44%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为11.37%,近90日分位数为24.44%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.01%,沪市300ETF期权为15.94%,深市300ETF期权为15.92%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。
  6.VIX方面,最新价报12.07点,近90日分位数为1.11%,处于近期较低位置
 
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