因子表现：A股动量效应强劲，价值成长双强；美股市场交投活跃，价值风格强势。最近一周，全市场内中等市值股票表现强势，分红和价值因子在各个股票池中选股有效，基本面因子中成长因子有效性较强；市场动量效应强劲，量价因子在不同股票池中表现分化。最近一周，价值风格强势，同时市场交投活跃，高波动和高流动性股票收益较高；上周分红、波动率、价值和流动性因子收益位于前列，收益分别为0.22%、0.19%、0.18%和0.08%。
　　量化产品表现
　　宽基指数增强产品：今年以来收益排名前三的沪深300指数增强基金：马芳的国金沪深300指数增强、杨梦的博道沪深300指数增强A和吴振翔,许一尊的汇添富沪深300指数增强A。收益排名前三的中证500指数增强基金：雷俊的长城中证500指数增强、张弘弢,孙蒙的华夏中证500指数增强A和孙蒙的华夏中证500指数智选A。
　　行业指数增强产品：上周绝对收益最高多数为科技主题指增基金，相对收益最高为高端制造主题指增基金。
　　主动量化产品：今年以来收益最高基金为江峰的信诚多策略、雷俊的长城量化小盘和何翔的渤海汇金量化成长，收益分别为17.91%、13.15%和12.96%。
　　赛道主动量化产品：过去一周赛道主动量化产品中绝对收益和相对收益占优均为科技TMT主题产品中。
　　申万量化策略周度跟踪
　　申万指数增强组合：今年以来，申万指数增强组合表现优异，沪深300指增组合收益-3.41%，超额收益8.78%，在主动权益基金中排名前16%，沪深300指数增强基金中排名第2位；中证500指增组合收益0.18%，超额收益6.43%，在主动权益基金中排名前10%，中证500指数增强基金中排名第6位；中证1000指增组合收益5.29%，超额收益9.72%，在主动权益基金中排名前5%，在中证1000指数增强产品中收益排名第1位。
　　申万多维行业轮动模型：2023年12月多维共振行业轮动组合推荐机械设备、家用电器、通信、计算机、汽车和建筑装饰等行业。12月组合收益-1.08%，相对于一级行业等权组合超额收益0.63%；今年以来组合收益-5.07%，超额收益-1.12%。
　　SEUE行业轮动配置策略：2023年12月SEUE真实超预期行业组合推荐公用事业、钢铁、家用电器、石油石化、轻工制造和传媒等行业。12月SEUE组合收益-0.48%，相对于一级行业等权组合超额收益1.22%；今年以来组合收益3.66%，超额收益7.61%。
　　风险提示：本报告相关测算结果均基于合理假设前提下的客观研究，模型数据均为公开信息，未来市场环境发现变化，亦会存在结论失效可能。