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>> 方正证券-金融工程周报:公募佣金下调及分配机制调整政策落地,ETF、REITs拟纳入社保基金投资范围-231210
上传日期:   2023/12/11 大小:   1475KB
格式:   pdf  共17页 来源:   方正证券
评级:   -- 作者:   刘洋,邓璐
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1、基金表现回顾
  主动权益基金:普通股票/偏股混合/灵活配置/平衡混合型基金周收益率中位数分别为-2.01%/-2.00%/-1.43%/-1.34%,正收益基金数量占比不足一成;各类主动权益基金集体下跌,港股主题基金连周领跌,周跌幅均值高达4.20%,军工、医药、消费等主题基金平均周跌幅超2%;量化策略基金和全市场基金(主动管理)的周收益均值分别为-1.72%和-1.77%。
  固定收益基金&含权债基:纯债基金平稳上涨,短期纯债和中长期纯债基金周收益率中位数分别为0.01%和0.02%;含权债基净值下跌,一级债基/二级债基/偏债混合基金周收益率中位数分别为0.00%、-0.31%和-0.47%。
  指数型基金:不同市值风格宽基标的资金流向持续分化,中小市值指数板块全周净流入额高达53.3亿元,大市值指数板块则净流出19.0亿元;另有海外ETF、TMT和全市场指数板块净流入额超过20亿元。300/ 500/ 1000指增基金超额收益均值为0.31%/-0.06%/0.18%,超额收益表现分化。
  FOF基金:各类FOF基金净值全数下跌,中高权益仓位FOF跌幅较大,普通FOF-偏股/目标日期-[2045年,2060年]/普通FOF-平衡等多类基金周跌幅均值超过1%;低权益仓位FOF相对抗跌,普通FOF-偏债/目标风险-稳健型基金周跌幅均值在0.5%以内。
  2、基金成立及发行
  全市场新成立基金43只,合计募资408.15亿元,募资规模较前周明显上升。多只浮动费率主动权益基金成立,募资规模均未超过5亿元;南方科创100ETF、华宝标普中国A股红利ETF分别募资8.90亿元和7.86亿元。
  全市场新发行基金31只,主动权益/固定收益/含权债基/指数型/FOF基金新发数量分别为7只、5只、4只、14只、1只。易方达、华夏、富国和银华4家公司各新发行1只创业板中盘200ETF,华安、宝盈和博时3家公司布局红利/红利低波SmartBeta指数基金。
  新申报基金共40只,包括主动权益基金3只、固定收益基金(含权债基)18只、指数型基金14只和其他类型基金5只。华安基金和南方基金各新申报1只深证50ETF;汇添富基金和华夏基金各新申报1只港股行业主题ETF,分别跟踪恒生港股通旅游主题指数和恒生保险主题指数。
  3、基金市场重要资讯
  证监会发布公募基金交易新规,公募佣金下调及分配机制调整政策落地;财政部增加和调整全国社保基金投资范围;央企科技ETF成交额创上市以来次高。
  风险提示
  本报告基于历史数据分析,不构成任何投资建议;受宏观经济环境、市场风格变化等因素影响,基金的业绩存在一定的波动风险;基金发行市场热度不及预期风险。
  
 
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