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>> 华泰期货-股票期权日报-231211
上传日期:   2023/12/11 大小:   545KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周五(12月8日),市场震荡反弹,伴随量能明显放大,科技股活跃,创业板指盘中涨逾1%;科创50指数异军突起,涨幅超过2%。上证指数收涨0.11%报2969.56点,创业板指涨0.8%。市场成交额9760.5亿元,创半个月新高。AI方向活跃,天润科技、网达软件等多股涨停。CPO概念井喷,腾景科技、华工科技、剑桥科技等涨停。算力概念持续走强,工业富联涨停,海光信息等大涨。半导体产业链大涨,赛微电子、源杰科技涨超10%。氢能源概念午后发力,四川金顶等多股涨停。高位股集体重挫,昂立教育、苏豪弘业、伟时电子等纷纷跌停。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为124万张,沪市300ETF期权成交量为102万张,深市300ETF期权成交量为15万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.93,近90日分位数为93.33%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.96,近90日分位数为84.44%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.86,近90日分位数为54.44%,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为12.92%,近90日分位数为26.67%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为9.93%,近90日分位数为12.22%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为10.07%,近90日分位数为13.33%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为15.41%,沪市300ETF期权为15.16%,深市300ETF期权为15.09%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报13.06点,近90日分位数为13.33%,处于近期较低位置
 
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