量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，beta因子表现良好，获取收益0.23%；市值因子和动量因子表现分别获取收益（0.24%、0.22%），市场表现为大市值风格和动量效应；成长因子和杠杆因子分别获取正收益（0.20%、0.17%）；流动性因子获取收益-0.33%；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有经营现金流比率(1.97%)、单季度营业利润同比增长率(1.47%)、市盈率因子(1.41%)。表现较差的因子有动量调整小单(-0.67%)、EPTTM分位点(-1.05%)、早盘后收益因子(-1.41%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有市盈率因子(0.68%)、市盈率TTM倒数(0.59%)、标准化预期外盈利(0.58%)。表现较差的因子有成交量的动量弹簧因子(-0.96%)、ROA稳定性(-1.09%)、EPTTM分位点(-1.20%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有毛利率TTM(1.82%)、单季度ROA同比(1.37%)、单季度ROA(1.31%)。表现较差的因子有市销率TTM倒数(-0.49%)、对数市值因子(-0.60%)、6日成交金额的移动平均值(-0.77%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业总体表现分化，净资产增长率因子和净利润增长率因子在通信、综合行业正收益明显，每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在家用电器、通信、有色金属行业正收益明显。估值类因子中，BP因子在石油石化、交通运输行业正收益明显，EP因子在家用电器、石油石化、交通运输行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在通信、有色金属和综合行业正收益明显。市值风格上，钢铁、纺织服装、石油石化、农林牧渔行业大市值效应明显。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在各股票池中超额收益明显。中证500股票池中获得超额收益1.09%，中证800股票池中超额收益0.70%，全市场股票池中获得超额收益1.36%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略超额收益出现回撤。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-1.28%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-1.66%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。