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>> 国金证券-基金量化观察:创业板中盘200ETF集中募集,大小盘ETF资金流向分化-231205
上传日期:   2023/12/6 大小:   1572KB
格式:   pdf  共12页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   高智威,赵妍
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ETF市场回顾
  从一级市场资金流动情况来看,上周(2023.11.27- -2023.12.01)已上市ETF资金净流入合计120.99亿元,股票型ETF资金流入101.45亿元,跨境ETF资金净流入23.02亿元,商品ETF資金净流入0.54亿元,债券型ETF资金净流出4.02亿元。
  股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入92.38亿元,资金主要流向大盘宽基ETF,其中上证50ETF上周资金净流入55.36亿元,沪深300ETF資金净流入34.69亿元,而中证500、中证1000、中证2000等小盘宽基ETF均呈资金净流出状态。
  主题行业ETF上周资金净流入7.43亿元,其中金融地产、高端制造等板块资金净流入,净流入额分别为8.31亿元、7.80亿元,而周期、医药生物、消费、科技等板块呈净赎回状态,净流出额分别为0.31亿元、1.11亿元、3.31亿.元、7.02亿元。
  上周非货币ETF成交金额合计3845.44亿元,交易活跃程度较前一周下降。其中股票型ETF周成交额达1903.62亿元。行业主题ETF中,科技ETF周成交额排名第一。而寬基ETF中,杠杆资金相对更青睐上证50ETF,融資净买入额为2.09亿元。主题/行业ETF中,杠杆资金在金融地产ETF中融資净买入1.57亿元。
  本周4只创业板中盘200ETF集中募集,基金管理人分别为易方达基金、华夏基金、银华基金、富国基金。
  主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪
  上周TMT主题基金业绩优异,表现前五名的基金包括:太平行业优选A(009537.0F)、国融融盛龙头严选A(006718.0F)、中航机遇领航A(018956.0F)、民生加银聚优精选(013296.0F)、财通匠心优选一年持有A(014915.0F),它们的收益率分别为7.77%、6.94%、6.75%、5.57%、5.55%。
  沪深300增强指数型基金中,同泰沪深300增强A.上周业绩优异,相对基准的超额收益率为1.05%;中证500增强指数型基金中,民生加银中证500指数增强A上周表现最好,相对业绩基准的超额收益率为0.76%;中证1000增强指数型基金中,华夏中证1000指数增强A表现最好,上周取得0.54%的超额收益率。国证2000增强指数型基金中,汇添富国证2000指数增强A取得了0.44%的超额收益率,超额收益率最高。
  风险提示
  以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险:基金历史业绩不代表未来; ETF二级市场价格波动风险。
  
 
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