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>> 国金证券-基金量化观察:创业板中盘200ETF集中申报,科创板100ETF资金流入-231114
上传日期:   2023/11/15 大小:   1580KB
格式:   pdf  共12页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   高智威,赵妍
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ETF市场回顾
  从一级市场资金流动情况来看,上周(2023.11.06-2023.11.10)已上市ETF资金净流出合计119.43亿元,股票型ETF资金大规模净流出。其中股票型ETF资金净流出103.17亿元,债券型ETF资金净流出3.39亿元,跨境ETF资金净流出3.11亿元,商品ETF资金净流出9.74亿元。
  宽基ETF上周资金净流出51.76亿元,其中上证科创100ETF仍然保持资金净流入状态,上周资金流入额超过33亿元,而科创50ETF净赎回额较高。
  主题行业ETF上周资金净流出43.24亿元,其中高端制造、周期等板块资金净流入,净流入额分别为1.67、1.25亿元,而金融地产、科技、医药、消费等板块呈净赎回状态,净流出额分别为22.32亿元、13.23亿元、9.78亿元、0.84亿元。
  上周非货币ETF成交金额合计4537.08亿元,交易活跃程度提升。其中股票型ETF周成交额达2307.84亿元。股票型ETF中,宽基ETF成交额最高。科技、金融地产、高端制造ETF周成交额排名靠前。而宽基ETF中,沪深300ETF、科创板50ETF交易最为活跃。宽基中,杠杆资金相对更青睐上证科创板100ETF,融资净买入额为1.81亿元。主题/行业ETF中,杠杆资金在周期ETF中融资净买入0.30亿元。
  上周四只创业板中盘200ETF集中申报,基金管理人分别为银华基金、华夏基金、富国基金、易方达基金。
  主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪
  上周部分TMT主题基金表现较好,前五名的基金包括:财通智慧成长A(009062.OF)、中航机遇领航A(018956.OF)、财通匠心优选一年持有A(014915.OF)、太平行业优选A(009537.OF)、大摩数字经济A(017102.OF),它们的收益率分别为10.33%、10.13%、9.90%、9.58%、9.26%。
  沪深300增强指数型基金中,长城久泰沪深300A上周业绩优异,相对基准的超额收益率为0.95%;中证500增强指数型基金中,创金合信中证500指数增强A上周表现最好,相对业绩基准的超额收益率为0.78%;中证1000增强指数型基金中,华安中证1000指数增强A表现最好,上周取得0.78%的超额收益率。上周国证2000增强指数型基金均表现欠佳,汇添富国证2000指数增强A取得了-0.04%的超额收益率,表现最佳。
  风险提示
  以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。
 
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