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>> 国金证券-基金量化观察:泛东南亚科技ETF发行,TMT主题基金业绩优异-231107
上传日期:   2023/11/8 大小:   1571KB
格式:   pdf  共12页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   高智威,赵妍
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ETF市场回顾
  从一级市场资金流动情况来看,上周(2023.10.30-2023.11.03)已上市ETF资金净流出合计43.62亿元,股票型ETF资金大规模净流出。其中股票型ETF资金净流出56.56亿元,债券型ETF资金净流出11.73亿元,跨境ETF资金净流入31.83亿元,商品ETF资金净流出7.15亿元。
  宽基ETF上周资金净流入9.42亿元,其中沪深300ETF资金流入额超过36亿元,而创业板ETF净赎回额较高。主题行业ETF上周资金净流出67.98亿元,其中金融地产、高端制造等板块资金净流入,净流入额分别为6.37亿元、2.33亿元,而科技、医药生物、消费、周期等板块呈净赎回状态,净流出额分别为28.70亿元、16.94亿元、12.90亿元、12.63亿元。
  上周非货币ETF成交金额合计4373.59亿元,交易活跃程度小幅降低。其中股票型ETF周成交额达2154.08亿元。科技ETF周成交额排名靠前,超越其他行业板块。而宽基ETF中,沪深300ETF、科创板50ETF交易最为活跃。宽基中,杠杆资金相对更青睐上证科创板100ETF,融资净买入额为1.36亿元。主题/行业ETF中,杠杆资金在金融地产ETF中融资净买入1.46亿元。
  华泰柏瑞基金管理的南方东英新交所泛东南亚科技ETF本周开始发行,该ETF投资于南方东英iEdge泛东南亚科技指数ETF,紧密跟踪新交所泛东南亚科技指数,是首只上交所与新交所互通产品。该指数旨在追踪东南亚和新兴亚洲市场中最大的30家科技公司的表现。
  主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪
  上周部分投资于TMT赛道的基金表现较好,前五名的基金包括:国泰智享科技1个月滚动A(014433.OF)、国泰金鑫A(519606.OF)、嘉实绿色主题A(017744.OF)、中欧智能制造A(015143.OF)和兴业数字经济优选A(016647.OF),它们的收益率分别为9.47%、7.65%、7.44%、6.83%和6.80%。
  沪深300增强指数型基金中,华安沪深300量化增强A上周业绩优异,相对基准的超额收益率为0.75%;中证500增强指数型基金中,西部利得中证500指数增强A上周表现最好,相对业绩基准的超额收益率为0.32%;中证1000增强指数型基金中,嘉实中证1000指数增强A表现最好,上周取得0.60%的超额收益率。国证2000增强指数型基金中,景顺长城国证2000指数增强A取得了0.39%的超额收益率,表现最佳。
  风险提示
  以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。
 
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