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>> 国金证券-基金量化观察:大盘宽基ETF资金流入,首只中证2000增强策略ETF发行-231121
上传日期:   2023/11/22 大小:   1573KB
格式:   pdf  共11页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   高智威,赵妍
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ETF市场回顾
  从一级市场资金流动情况来看,上周(2023.11.13-2023.11.17)已上市ETF资金净流入合计23.64亿元,股票型ETF资金流入2.46亿元,债券型ETF资金净流出3.39亿元,跨境ETF资金净流出3.11亿元,商品ETF资金净流出9.74亿元。
  宽基ETF上周资金净流入5.61亿元,其中大盘宽基ETF资金流入明显,上证50ETF上周资金流入额超过30亿元,而中证500、中证1000等小盘宽基ETF资金净流出。
  主题行业ETF上周资金净流出9.82亿元,其中医药生物、消费等板块资金净流入,净流入额分别为10.40、0.31亿元,而金融地产、周期、科技、高端制造等板块呈净赎回状态,净流出额分别为2.05亿元、2.21亿元、3.21亿元、8.80亿元。
  上周非货币ETF成交金额合计4067.81亿元,交易活跃程度较前一周下降。其中股票型ETF周成交额达2079.56亿元。行业主题ETF中,科技ETF周成交额排名第一。而宽基ETF中,沪深300ETF交易最为活跃。宽基中,杠杆资金相对更青睐创业板ETF,融资净买入额为1.22亿元。主题/行业ETF中,杠杆资金在医药生物ETF中融资净买入1.64亿元。
  本周易方达基金和富国基金本周将集中发行两只深证50ETF。首只中证2000增强策略ETF也将于本周发行,基金管理人为银华基金。
  主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪
  上周表现前五名的基金包括:鹏华汽车产业A(017218.OF)、万家洞见进取A(017486.OF)、广发成长领航一年持有A(016243.OF)、民生加银双核动力(012495.OF)、诺德新能源汽车A(014829.OF),它们的收益率分别为6.54%、5.86%、5.73%、5.66%、5.56%。
  沪深300增强指数型基金中,国泰沪深300指数增强A上周业绩优异,相对基准的超额收益率为0.90%;中证500增强指数型基金中,嘉实中证500指数增强A上周表现最好,相对业绩基准的超额收益率为0.69%;中证1000增强指数型基金中,中欧中证1000指数增强A表现最好,上周取得0.45%的超额收益率。国证2000增强指数型基金中,景顺长城国证2000指数增强A取得了0.36%的超额收益率,超额收益率最高。
  风险提示
  以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。
  
 
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