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>> 华泰期货-股票期权日报-231205
上传日期:   2023/12/5 大小:   563KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周一(12月4日),三大指数全天呈现弱势整理格局,盘面热点相对匮乏。CRO题材遭遇重挫;文化传媒股表现抢眼,短剧方向活跃。上证指数收跌0.29%报3022.91点,创业板指跌0.9%,万得全A跌0.32%。市场成交额8591亿元,较上个交易日基本持平;北向资金实际净卖出14.41亿元。汽车产业链局部活跃,威帝股份上演“地天板”。传媒指数活跃,短剧概念再度走强,因赛集团、中广天择等涨停。AI应用题材走强,深桑达A、淳中科技等涨停。金融科技题材表现不俗,银之杰20cm涨停。猪肉概念午后发力,新五丰涨停。药明康德下调全年营收预期,CRO板块重挫,凯莱英跌停,药明康德、康龙化成等多股大跌。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为116万张,沪市300ETF期权成交量为85万张,深市300ETF期权成交量为12万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.82,近90日分位数为44.44%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.90,近90日分位数为70.00%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.99,近90日分位数为86.67%,处于近期较高位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为11.30%,近90日分位数为11.11%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为7.89%,近90日分位数为1.11%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为7.99%,近90日分位数为1.11%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.72%,沪市300ETF期权为14.37%,深市300ETF期权为14.39%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于97%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报12.63点,近90日分位数为2.22%,处于近期较低位置
 
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