>> 东证期货-国债期货周度报告:国债模型日线级别出现多头信号-231203
| 上传日期: |
2023/12/4 |
大小: |
698KB |
| 格式: |
pdf 共11页 |
来源: |
东证期货 |
| 评级: |
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作者: |
章顺 |
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★国债市场焦点: 1)国内方面,11月财新制造业PMI升至50.7,11月制造业PMI回落至49.4,央行行长潘功胜预计CPI将会温和上行,国常会研究明确关于加快内外贸一体化发展的若干措施; 2)美国方面,美联储主席鲍威尔表示目前得出美联储已实现足够紧缩的货币政策立场的结论还为时过早,制造业PMI连续第13个月低于50且创20余年来最长纪录,10月PCE物价指数年率上升3%; 3)欧洲及其他方面,德国11月制造业PMI终值42.6,韩国11月芯片出口同比增长12.9%且为16个月来首次增长。 ★投资建议及策略净值: 十年期国债期货主力日线CTA模組多头信号,周线级别模型中性信号,2023年12月国债月度模型信号中性。国内黑色商品指数、有色金属指数、农产品指数月线级别信号中性,化工指数月线级别多头信号,离岸人民币月线级别出现升值信号,创业板指数月线级别出现多头信号。美元指数月线级别信号转为中性,伦敦金现周线级别出现多头信号,布伦特油价周线级别信号中性,纳斯达克综合指数月线级别信号中性。套利组合净值为3.44,5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1224和1.1316,10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1414和1.1633。 ★风险提示: 如策略未达预期,可根据自身情况进行止损或者止盈操作
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