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>> 华泰期货-股票期权日报-231204
上传日期:   2023/12/3 大小:   541KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周五(12月1日),大盘低在早盘弱势下探后,下午盘波动加大,沪指探至3010附近反击,三大指数一度全红。盘面上,午后市场传出国有资本运营公司进场买入ETF消息后指数迎来转折点,中字头一马当先,AI+紧随其后梦回上半年,应用端掀起涨停潮,游戏ETF暴涨8%,多只上半年大牛股放量大阳。全天3000股上涨,与指数共振的TMT或仍将有反弹空间。截至收盘,上证指数涨0.06%报3031.64点,深证成指跌0.07%,创业板指涨0.19%,北证50跌4.01%,万得微盘股指数涨0.41%,万得全A、万得双创分别涨0.2%、0.76%。A股全天成交8444.3亿元,环比有所增加;北向资金净卖出近50亿元。本周沪指累跌0.31%,深成指跌1.21%,创业板指跌0.6%,北证50跌6.72%。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为181万张,沪市300ETF期权成交量为121万张,深市300ETF期权成交量为19万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.89,近90日分位数为87.78%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.94,近90日分位数为83.33%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.97,近90日分位数为81.11%,处于近期较高位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为11.87%,近90日分位数为13.33%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为9.42%,近90日分位数为1.11%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为9.59%,近90日分位数为1.11%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.19%,沪市300ETF期权为13.74%,深市300ETF期权为13.91%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报12.92点,近90日分位数为7.78%,处于近期较低位置
 
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