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>> 招商证券-债市读心术周度跟踪-231201
上传日期:   2023/12/3 大小:   333KB
格式:   pdf  共5页 来源:   招商证券
评级:   -- 作者:   尹睿哲,刘冬
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利率择时模型信号:模型恢复看利率上行。波动信号由2023年12月1日开始看利率上行,趋势信号由2023年11月13日开始看利率上行,模型总体看利率上行。本信号为量化模型客观运行结果(具体算法参见《读懂“价格语言”》),谨供参考。
  基金久期延续小幅回落。11月27日至12月1日,公募基金久期中位值下降0.04至2.49。
  招商久期分歧度指数再度回升。11月27日至12月1日,招商久期分歧度指数上升0.01至0.54。(久期计算方法详见报告《如何跟踪“市场久期”?——基于“比值法的模型构造”》,《再议“市场久期”——基于“成分法”的模型构建》)。
  风险提示:统计遗漏,模型失效
 
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