>> 招商证券-债市读心术周度跟踪-231201
| 上传日期: |
2023/12/3 |
大小: |
333KB |
| 格式: |
pdf 共5页 |
来源: |
招商证券 |
| 评级: |
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作者: |
尹睿哲,刘冬 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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利率择时模型信号:模型恢复看利率上行。波动信号由2023年12月1日开始看利率上行,趋势信号由2023年11月13日开始看利率上行,模型总体看利率上行。本信号为量化模型客观运行结果(具体算法参见《读懂“价格语言”》),谨供参考。 基金久期延续小幅回落。11月27日至12月1日,公募基金久期中位值下降0.04至2.49。 招商久期分歧度指数再度回升。11月27日至12月1日,招商久期分歧度指数上升0.01至0.54。(久期计算方法详见报告《如何跟踪“市场久期”?——基于“比值法的模型构造”》,《再议“市场久期”——基于“成分法”的模型构建》)。 风险提示:统计遗漏,模型失效
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