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>> 国元期货-黑色套利周报:黑色跨期&跨品种套利-231110
上传日期:   2023/11/14 大小:   4012KB
格式:   pdf  共36页 来源:   国元期货
评级:   -- 作者:   杨慧丹,王兆玮
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【策略观点】
   11月10日,螺纹钢1-5价差为-19.0。过去5年最小值为215.0,过去5年中位数为113.5。过去1年最小值为-50.0,过去1年中位数为42.0。2022年同期价差为36.0,2021年同期价差为228.0。价差判断:螺纹钢1-5价差有望走扩,目标价差:100-200。
  11月10日,热轧卷板1-5价差为21.0。过去5年最小值为2.0,过去5年中位数为124.0。过去1年最小值为2.0,过去1年中位数为59.0。2022年同期价差为47.0,2021年同期价差为260.0。价差判断:热轧卷板1-5价差有望走扩,目标价差:100-200。
  11月10日,1月螺纹钢铁矿石差为2340.6。过去5年最小值为2189.4,过去5年中位数为2570.4。过去1年最小值为2236.0,过去1年中位数为2527.8。2022年同期价差为2503.4,2021年同期价差为3530.2。价差判断:1月螺纹钢铁矿石差有望走扩,目标价差:2400-2500。
  11月10日,1月螺纹钢期货利润为-311.2。过去5年最小值为-771.6,过去5年中位数为305.5。过去1年最小值为-311.2,过去1年中位数为139.4。2022年同期价差为-76.8,2021年同期价差为655.4。价差判断:1月螺纹钢期货利润有望扩大,目标利润(-100)至0。
  11月10日,1月热轧卷板期货利润为-405.2。过去5年最小值为-633.6,过去5年中位数为153.9。过去1年最小值为405.2,过去1年中位数为9.4。2022年同期价差为-193.8,2021年同期价差为708.4。价差判断:1月热轧卷板期货利润有望扩大,目标利润(-150)至0。
 
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