>> 国元期货-黑色套利周报:黑色跨期&跨品种套利-231110
| 上传日期: |
2023/11/14 |
大小: |
4012KB |
| 格式: |
pdf 共36页 |
来源: |
国元期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
杨慧丹,王兆玮 |
| 下载权限: |
无限制-登录即可下载 |
|
|
【策略观点】 11月10日,螺纹钢1-5价差为-19.0。过去5年最小值为215.0,过去5年中位数为113.5。过去1年最小值为-50.0,过去1年中位数为42.0。2022年同期价差为36.0,2021年同期价差为228.0。价差判断:螺纹钢1-5价差有望走扩,目标价差:100-200。 11月10日,热轧卷板1-5价差为21.0。过去5年最小值为2.0,过去5年中位数为124.0。过去1年最小值为2.0,过去1年中位数为59.0。2022年同期价差为47.0,2021年同期价差为260.0。价差判断:热轧卷板1-5价差有望走扩,目标价差:100-200。 11月10日,1月螺纹钢铁矿石差为2340.6。过去5年最小值为2189.4,过去5年中位数为2570.4。过去1年最小值为2236.0,过去1年中位数为2527.8。2022年同期价差为2503.4,2021年同期价差为3530.2。价差判断:1月螺纹钢铁矿石差有望走扩,目标价差:2400-2500。 11月10日,1月螺纹钢期货利润为-311.2。过去5年最小值为-771.6,过去5年中位数为305.5。过去1年最小值为-311.2,过去1年中位数为139.4。2022年同期价差为-76.8,2021年同期价差为655.4。价差判断:1月螺纹钢期货利润有望扩大,目标利润(-100)至0。 11月10日,1月热轧卷板期货利润为-405.2。过去5年最小值为-633.6,过去5年中位数为153.9。过去1年最小值为405.2,过去1年中位数为9.4。2022年同期价差为-193.8,2021年同期价差为708.4。价差判断:1月热轧卷板期货利润有望扩大,目标利润(-150)至0。
|
|